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---- A公式测试系统中设定与B用代码实现，都是开空仓20周期后平仓，为何结果不同? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=88248)
-- 发布时间：2015/12/9 14:02:53
-- A公式测试系统中设定与B用代码实现，都是开空仓20周期后平仓，为何结果不同?
此主题相关图片如下：从公式测试系统中设定.jpg
此主题相关图片如下：用代码方式实现.jpg
A：公式测试系统中设定-出场规则-在开仓20周期后，无论涨跌都平仓 平仓比例100%
B: 用代码实现
days_after_buyshort: TYPEBAR(1,3),LINETHICK0;
sellshort_condition: days_after_buyshort=20 and holding<0 ,LINETHICK0;
IF sellshort_condition THEN begin
sellshort(1,0,MARKET);
A与B都是开空仓20周期后平仓，为何结果不同?
-- 发布时间：2015/12/9 14:09:14
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你图表中的时间段和你测试的时段一致吗？
-- 发布时间：2015/12/9 14:13:26
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此主题相关图片如下：用代码方式实现.jpg
-- 发布时间：2015/12/9 14:16:41
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我在公式测试中都是勾选了严格使用时间段测试
-- 发布时间：2015/12/9 14:30:39
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跟图表中的时间段和测试的时段是否一致无关的。在图里我选了锁定显示时段，并且把时段调成跟公式测评的时段一样，但是问题还是不变。
请看我第二次发的图“用代码方式实现.jpg”成交明细中的交易价跟“从公式测试系统中设定.jpg”中的交易价是不同的，这才是原因，为什么用代码方式实现时，也是通过公式测评系统，交易费率我也没改，只是没勾选 出场规则-在开仓20周期后，无论涨跌都平仓，为什么交易价格就变了？
-- 发布时间：2015/12/9 14:34:08
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信号点位都是一样的，差异在价格。
另外你没必要去用测试里面的那些选项，这些只能用作回测对你实际交易没有帮助，实际程序化还是要自己手工代码处理的
-- 发布时间：2015/12/9 14:53:48
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程序化交易的重点就是回测，回测测试成功率，发现问题，这是很重要的！！
我就是问同样的平仓方式为何价格不同啊？
-- 发布时间：2015/12/9 15:03:57
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你看下回测设置里的平仓价格用的什么，你代码用的market这是次周期开盘价报单
回测是重点，可是问题在于你这个最后还是会回到用代码编写，你测试很好最后你还得去写代码
-- 发布时间：2015/12/9 16:15:02
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此主题相关图片如下：盘中触位价.jpg
平仓价格用的是盘中触位价还是本周期中价格？
-- 发布时间：2015/12/9 16:26:55
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本周期收盘价，请不要执着于这里的设置。
因为对你程序化没有意义的，程序化你最终还是通过代码去完成，测试也直接用代码去测试即可