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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  这样编写平仓可以吗？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=88122)
--  作者：逢好运
--  发布时间：2015/12/6 16:01:47
--  这样编写平仓可以吗？

用于5分钟周期为了防止信号闪烁用走完k线后开仓，平仓时只要条件达到，立刻平仓，不用等到k线走完再平仓，这样编写可以吗？例如：

ma5:ma(close,5);
ma10:ma(close,10);

if cross(ma5,ma10) then begin

   sellshort(1,0,thisclose);

   buy(holding=0,1,thisclose);

end                                       ||这里先平空再开多，因市场价已把空单平了，这里重复平空单。

if cross(ma10,ma5) then begin

    sell(1,0,market);                 ||这里市场价平多

end

if cross(ma10,ma5) then begin

    sell(1,0,thisclose);

    buyshort(holding=0,1,thisclose);

end                                        ||这里先平多再开空，因市场价已把多单平了，这里重复平多单。

if cross(ma5,ma10) then begin

   sellshort(1,0,market);           ||这里市场价平空


end

请问这样编写可以吗？如果不行，应该如何编写？

还有如果收盘前平所有仓应该用market，而不能用,thisclose，对吧？
--  作者：wenarm
--  发布时间：2015/12/6 16:38:14
--  
图表系统不支持锁仓。
只要遵循，开仓之前先平掉反手仓位即可。即平空开多。平多开空的原则
--  作者：逢好运
--  发布时间：2015/12/6 16:56:33
--  

这里并没有锁仓，只是想条件达到时立即平仓，不用等到k线走完提前平仓，开仓则等k线走完后再开，或者这样写可以吗？

用于5分钟周期为了防止信号闪烁用走完k线后开仓，平仓时只要条件达到，立刻平仓，不用等到k线走完再平仓，这样编写可以吗？例如：

ma5:ma(close,5);
ma10:ma(close,10);

if cross(ma5,ma10) then begin

   sellshort(1,0,market);

   buy(holding=0,1,thisclose);

end                                       ||这里先平空再开多，用市场价把空单平了，再用k线走完后开多。

 

if cross(ma10,ma5) then begin

    sell(1,0,market);

    buyshort(holding=0,1,thisclose);

end                                        ||这里先平多再开空，用市场价把多单平了，再用k线走完后开空。

 


 

请问这样编写可以吗？如果不行，应该如何编写？

还有如果收盘前平所有仓应该用market，而不能用,thisclose，对吧？
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2015/12/6 18:13:40
--  

k线走完开仓这样写buy(ref(开仓条件,1),1,thisclose);

然后用固定轮询的模式去运行，图表什么时候交易只根据程序化运行模式走完k还是轮询来决定