| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 这样分析对不对？请教请教 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=88031) |
| -- 作者：z13300263 -- 发布时间：2015/12/3 14:13:50 -- 这样分析对不对？请教请教 乙烯 价格 委手 卖价：7320 357 买价：7315 567 乙烯的价格变动单位为5元，程序化交易测试是以下一个周期的开盘价成交来测算，而下一个周期的开盘价有可能是“买一价”， 有可能是“卖一价”，如果不考虑瞬间价格波动，实盘买入只可能以“卖一价”成交，而测试中以”买一价“成交的情况，就形成了5元 的假收益，每手5吨，5*5就是25元，所以程序化测试中，一半的交易有可能会产生25元的假收益。 这样分析对不对？请教请教
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/12/3 14:29:53 -- 回测和实际交易肯定有出入，如果您对此都没理解的话我。。。。 |