| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 历史数据回测的模式 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=87215) |
| -- 作者：test1111 -- 发布时间：2015/11/12 10:56:36 -- 历史数据回测的模式 请问老师，我用1分钟周期去做历史回测然后分笔检查成交价格，在历史回测中程序是用一根K线走完模式还是轮询模式？我发现在回测中开仓和止损很多时候并不是用一分钟K线的收盘价或者下一根K线的开盘价，这是什么原因呢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/11/12 10:59:29 -- 1.测试只有走完k线模式， 2.下单价位是写在你代码里面的，是什么价格，看你代码怎么写 |
| -- 作者：test1111 -- 发布时间：2015/11/12 11:11:57 -- 谢谢老师，我是以前日的最高价作为开仓价格，这个价格在开盘后是确定的。在历史回测中，有时候1分钟K线在盘中突破了这个价格但在1分钟结束时又跌回到这个价格之下，程序没有执行开平仓，但如果1分钟的K线在1分钟结束时收在这个价格之上，程序会显示开仓并且开仓价格为前日的最高价，可问题是在实际交易中，这个价格是买不到的，如果1分钟结束时价格高于前日的最高价实际的开仓价格会比计算机回测显示的价格要高，为什么回测不用1分钟K线的收盘价来计算呢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/11/12 11:16:10 -- 1测试时，你讲的“盘中穿越又回落”这样的状态不不能被判断的 只判断这根k线形成之后的结果，盘中是怎么样的，不判断 2测评价格不判断是否能成交
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