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---- [求助] 双策略如何同时开多开空 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=87178)
-- 发布时间：2015/11/11 11:25:46
-- [求助] 双策略如何同时开多开空
VARIABLE:A=0;
VARIABLE:B=0;
VARIABLE:Cz=0;
MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,20);
MA3:=MA(CLOSE,15);
MA4:=MA(CLOSE,30);
MA5:=MA(CLOSE,26);
MA6:=MA(CLOSE,7);
//---
if MA1>MA2 && A=0 then
begin
A开:BUY(1,1,MARKET);
A:=1;
end
if MA1<MA2 && A=1 then
begin
A平:SELL(1,1,MARKET);
A:=0;
end
//----
if MA3>MA4 && B=0 then
begin
B开:BUY(1,1,MARKET);
B:=1;
end
if MA3<MA4 && B=1 then
begin
B平:SELL(1,1,MARKET);
B:=0;
end
//---
if MA5>MA6 && Cz=0 then
begin
C开:BUYSHORT(1,1,MARKET);
Cz:=1;
end
if MA5<MA6 && Cz=1 then
begin
C平:SELLSHORT(1,1,MARKET);
Cz:=0;
end
先把代码贴上。在尝试双策略时遇到的问题。
假如A策略开多，C策略开空，单子就不会按照预期的一空一多来开，
假如A策略开多，b策略也是开多 就不会有影响
1假如我想实现双策略 是必须用双框架吗？ 还是能够在代码上时间，从而节省软件内存占用？
2双策略如何同时开多开空呢?
-- 发布时间：2015/11/11 11:30:49
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图表上策略只会交易当前k线图的合约，而且不能对锁，不能同时开多开空，所以必须要建两个框架，写两个策略，一个开多，一个开空
-- 发布时间：2015/11/11 11:36:12
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比如
A策略是在ma1>ma2的时候 开多
B策略是在ma1>ma2的时候 开空。
而实际账户持仓就有一多一空，但是 框架的虚拟持仓分别有一空或一多？
等于说假如两个完全不同的策略，但如果分为两个框架 就互不影响对吗？
-- 发布时间：2015/11/11 13:09:30
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对，图表是虚拟持仓，当前框架k线下的持仓不会影响其他框架下的k线图持仓
-- 发布时间：2015/11/11 13:39:09
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那么假如是一个框架两个图表，一个图表一个策略，效果也同样吗？
以及模拟盘转为实盘 策略上有哪些细节需要特别注意的？
-- 发布时间：2015/11/11 13:41:30
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一个框架的意思是一个k线图？那最好不要，两个k线图上加载各自一个策略即可
-- 发布时间：2015/11/11 13:42:01
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在跑实盘前，用户先跑上几天的模拟交易，先看看是不是能实现自己的需要
-- 发布时间：2015/11/11 13:48:54
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一个框架里面，有两个K线图，都是同一个品种，K线图分别加载不一样的策略也是可行的?
-- 发布时间：2015/11/11 13:51:08
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可以，图表交易每个k线图虚拟持仓都是自己管自己的，不会影响到其他k线图
-- 发布时间：2015/11/11 13:51:47
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懂了，谢谢，