以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 平均持仓周期问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86894) |
-- 作者:yaochun -- 发布时间:2015/11/3 14:26:44 -- 平均持仓周期问题 我想知道历史的平均持仓周期如何计算?系统里有TOTALTRADE函数,可以知道历史的交易次数,如果我可以知道历史的持仓时间就可以知道历史的平均持仓周期了,如何统计历史的持仓时间呢? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/11/3 14:41:13 -- variable:n=0,cs=0;
if 平多条件 and holding>0 then begin sell........; n:=n+exitbars; cs:=cs+1; end
if 平空条件 and holding<0 then begin sellshort.......; n:=n+exitbars; cs:=cs+1; end
平均持仓周期:n/cs;
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-- 作者:yaochun -- 发布时间:2015/11/3 15:25:09 -- exitbars 函数会把没有持仓的时间都算在里面。比如,返回值是18,是从上次平仓计算,如果我是中途开仓,实际持仓时间是9周期。而不是18周期。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/11/3 15:29:50 -- 把上面代码里面exitbars改成enterbars |