| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- K线走完模式下的提前下单问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=8674) |
| -- 作者：xy193 -- 发布时间：2011/10/31 9:40:03 -- K线走完模式下的提前下单问题 如果有两个（以上）不同周期的策略同时运行，在K线走完模式下，提前N秒下单，系统会按最短那个时间周期下单，并不是按不同策略的各自周期下单，这样就会影响长周期那个策略的交易指令执行，建议改进 |
| -- 作者：tmxker -- 发布时间：2011/10/31 9:53:18 -- 系统会按最短那个时间周期先下单，我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高，所以，应该优先执行。 |
| -- 作者：just -- 发布时间：2011/10/31 9:57:31 -- 问题在追踪 稍后回复 |
| -- 作者：tmxker -- 发布时间：2011/10/31 10:53:13 -- 系统会按最短那个时间周期先下单，我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高，所以，应该优先执行。但是，如果有2个长短策略同时发出指令，那必须要2个策略都要执行才是正确的哦！ |
| -- 作者：xy193 -- 发布时间：2011/10/31 11:30:14 -- 以下是引用tmxker在2011-10-31 9:53:18的发言：
系统会按最短那个时间周期先下单，我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高，所以，应该优先执行。
你可能没有理解问题所在。 比如说有两个策略同时运行：5分钟周期的股指与15分钟周期的橡胶，9:15分时点上橡胶发出交易指令，正常来说应该是9:14分钟后N秒提前下单。但实际情况是，9:04分后N秒就下单了，这样就不符合15分钟周期的交易规则 |
| -- 作者：just -- 发布时间：2011/11/2 14:56:22 -- 问题已经跟踪到，以后版本会解决这个问题。 |
| -- 作者：xy193 -- 发布时间：2012/2/8 9:09:55 -- 这个问题貌似没有在新版本中解决 |