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----  请问后台程式化交易，两个不同策略同时运行，如何定义仓量  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86538)
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:10:50
--  请问后台程式化交易，两个不同策略同时运行，如何定义仓量
在开平仓处理时，只处理本策略的仓量，这个如何来通过策略进行定义？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/23 10:12:59
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if 后台开仓条件 then begin

    tbuy........;

    buy........;

end

 

然后用holding来获取仓量

但是要保证你开仓都要成交
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:14:33
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holding来获取仓量，怎么理解？
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:15:12
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开仓都不会有问题，问题是平仓，怎么用holding来定义？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/23 10:29:11
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if 后台开仓条件 then begin

    tbuy(开多条件,ss,...);

    buy(开多条件,ss,..);

end

 

这个时候holding 的持仓就是ss，不管你的ss手是否全部成交了，holding就会判断为当前策略持仓为ss手，这个时候平仓手数写holding，就是平当前策略的持仓
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:29:48
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比如我的A策略是分批开仓的，开仓的数量也是不固定的，是按波动性来设计的。B策略也是如此。但平仓时，A策略是一次性把A策略开的仓全平，B策略也是如此。如何来定义防止，A或B策略平仓时，把所有仓位都平了
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/23 10:32:53
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我上面的就是解决办法，看你能不能接受了

还是你的策略都是手工开的？手工开的那就没办法了
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:35:59
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平仓手数写成holding,会不会把另一个策略的仓位也平了
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/23 10:37:00
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不会，我上面说过，holding是当前策略的持仓，不是全部持仓，你平仓手数写holding不要写0
--  作者：IF左边
--  发布时间：2015/10/23 10:38:37
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那写成下面这种就可以了？
if l<=ENTERPRICE-z*s and ENTERBARS>0 then begin
 sell(1,holding,market);
 n:=0;
 end
只是需要改成后台函数就行了吧