公式模型编写问题提交-公式计算盈亏情况的简便方法改不对金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  公式计算盈亏情况的简便方法改不对  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86464)

--  作者：rockyan
--  发布时间：2015/10/21 15:04:55
--  公式计算盈亏情况的简便方法改不对

根据阿火密笈，以下的语句为母本

十八、自己在模型里计算盈亏情况的一个简便方法。

从另外一个角度说明了金字塔的测试结果是正确的。

方法示例如下：（这里股指上的简单的均线系统为例）

variable:sumwealth=0;
ma10:=ma(c,5);
ma25:=ma(c,25);
sxf:=0.01/100;//手续费0.01%
if holding>0 and ma10<ma25 then begin
sell(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);//卖出时减去交易额
end
if holding<0 and ma10>ma25 then begin
sellshort(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);//买入时加上交易额
end
if holding=0 and ma10>ma25 then begin
buy(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);
end
if holding=0 and ma10<ma25 then begin
buyshort(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);
end

zichan:sumwealth+holding*c*300-abs(holding)*c*300*sxf,noaxis;

按照自己的策略喜欢用的格式改写了一下，得不出需要的zichan数值了，请教问题出在哪里？

以下是改写后的程序

variable:sumwealth=0;
ma10:ma(c,10);
ma25:ma(c,25);
BKK:=holding=0 and ma10>ma25;
SPP:=holding>0 and ma10<ma25;

SKK:=holding=0 and ma10<ma25;
BPP:=holding<0 and ma10>ma25;

手数:=1;
SELL(spp,手数, thisclose);
SELLSHORT(bpp,手数,thisclose);
BUY(bkk and state=0,手数,thisclose);
BUYSHORT(Skk and state=0,手数,thisclose);

sxf:=0.01/100;//手续费0.01%

if spp then begin
sumwealth:=sumwealth+手数*c*300*(1-sxf);//卖出时减去交易额
end
if bpp then begin
sumwealth:=sumwealth-手数*c*300*(1+sxf);//买入时加上交易额
end
if bkk and state=0 then begin
sumwealth:=sumwealth-手数*c*300*(1+sxf);
end
if Skk and state=0 then begin
sumwealth:=sumwealth+手数*c*300*(1-sxf);
END

zichan:sumwealth+holding*c*300-abs(holding)*c*300*sxf,noaxis;

[此贴子已经被作者于2015/10/21 15:06:27编辑过]

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/21 15:09:07
--
不要把条件写在开平仓语句前，你的条件里面有holding判断，而开平语句的执行结果会影响到holding，

--  作者：rockyan
--  发布时间：2015/10/21 15:24:41
--

但是为什么我的写法对图表中的交易信号并没有影响呢？不影响交易啊

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/21 15:32:07
--
不会信号一样，我在本地测试就能看出信号不一样了，

--  作者：rockyan
--  发布时间：2015/10/22 9:47:38
--

看到不一样有阿火的程序里的ma10实际是5周期均线，如果改成ma10:=ma(c,10)，同时我的开仓下单指令简单用cross函数的话，图表信号是完全一致的，但为何zich算出来还是大大不同呢？详细源码如下

谢谢

阿火：方法示例如下：（这里股指上的简单的均线系统为例）

variable:sumwealth=0;
ma10:=ma(c,10);
ma25:=ma(c,25);
sxf:=0.01/100;//手续费0.01%
if holding>0 and ma10<ma25 then begin
sell(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);//卖出时减去交易额
end
if holding<0 and ma10>ma25 then begin
sellshort(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);//买入时加上交易额
end
if holding=0 and ma10>ma25 then begin
buy(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth-1*c*300*(1+sxf);
end
if holding=0 and ma10<ma25 then begin
buyshort(1,1,thisclose);
sumwealth:=sumwealth+1*c*300*(1-sxf);
end

zichan:sumwealth+holding*c*300-abs(holding)*c*300*sxf,noaxis;

按照自己的策略喜欢用的格式改写了一下，得不出需要的zichan数值了，请教问题出在哪里？

以下是改写后的程序

variable:sumwealth=0;
ma10:ma(c,10);
ma25:ma(c,25);
BKK:=cross(ma10,ma25);
SPP:=holding>0 and ma10<ma25;

SKK:=cross(ma25,ma10);
BPP:=holding<0 and ma10>ma25;

手数:=1;
SELL(spp,手数, thisclose);
SELLSHORT(bpp,手数,thisclose);
BUY(bkk and state=0,手数,thisclose);
BUYSHORT(Skk and state=0,手数,thisclose);

sxf:=0.01/100;//手续费0.01%

if spp then begin
sumwealth:=sumwealth+手数*c*300*(1-sxf);//卖出时减去交易额
end
if bpp then begin
sumwealth:=sumwealth-手数*c*300*(1+sxf);//买入时加上交易额
end
if bkk and state=0 then begin
sumwealth:=sumwealth-手数*c*300*(1+sxf);
end
if Skk and state=0 then begin
sumwealth:=sumwealth+手数*c*300*(1-sxf);
END

zichan:sumwealth+holding*c*300-abs(holding)*c*300*sxf,noaxis;

--  作者：rockyan
--  发布时间：2015/10/22 12:37:18
--
？？？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/22 13:33:38
--

1.首先在我本地测试中，可以看到k线图最前端，少了一笔交易，并不是所谓的信号一样

2.其次后面信号的差不多，但是中间的变量计算就不一样了，有些信号是不交易的，因为holding判断的存在，所以不交易，sumwealth也就不计算，但是你写的只判断条件又不判断持仓，这个时候当条件满足但是持仓不满足的情况下，交易信号是没有的，但是sumwealth却被累加计算了