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----  编写“组合策略交易公式”遇到的技术问题,请专家帮助解决  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86364)

--  作者:tjcker
--  发布时间:2015/10/19 14:43:26
--  编写“组合策略交易公式”遇到的技术问题,请专家帮助解决

我有一“组合策略交易公式”由3个策略公式组合而成(不能分开写),必须引用3个不同周期(分别为5分钟,10分钟,60分钟)的线性指标分别构成交易信号:
(1)
yy1:=stkindi(\'\',\'指标1.ma1\',0,2);              //5分钟周期
xh1d:cross(yy1,0);                                                                              
xh1k:cross(0,yyl);                                                                
                     
(2)
yy2:=stkindi(\'\',\'指标2.ma2\',0,18);             //10分钟周期
xh2d:cross(yy2,0);
xh2k:cross(0,yy2);                                    
                 
(3)
yy3:=stkindi(\'\',\'指标3.ma3\',0,5);              //60分钟周期
xh3d:cross(yy3,0);
xh3k:cross(0,yy3);
                 
////金叉判断条件
jcjy:=cross(xh1d,0) or cross(xh2d,0) or cross(xh3d,0);    //开多判断;

////死叉判断条件
scjy:=cross(0,xh1k) or cross(0,xh2k) or cross(0,xh3k);    //开空判断;

........


在自动交易测试中出现的问题是:

由于在编写这个“组合策略交易公式”时,有公式运行的周期选择,我选了5分钟周期;在程序化交易后台中勾选“K线”完成时下单,
这时在自动交易中发现问题,当引用的10分钟、60分钟周期发出的金叉(死叉)信号还没有完成,在5分钟周期K线完成就提前下单、并且每个5分钟都反复下单,没有
受到引用周期数的限制;如果我把“组合策略交易公式”的运行周期勾选为60分钟,那么,5分钟、10分钟小周期的信号形成时就不会自动识别下单交易。
请问专家如何解决我的问题,敬请给出代码,谢谢。


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2015/10/19 14:53:29
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小周期引用大周期数据会因为大周期数据一直变化而导致引用的结果一直变化,所以对于这样的结果,我们推荐是偏移引用,向前引用一周期数据,因为过去的数据是固定的,所以就不会产生变化的结果,比如yy3:=stkindi(\'\',\'指标3.ma3\',0,5,-1);  这样就往前偏移引用一个周期的数据
--  作者:tjcker
--  发布时间:2015/10/19 16:22:17
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谢谢老师,我明天试试。