以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 在逐k线模式下如何能根据盘中价格进行止盈止损操作呢? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86353) |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/10/19 14:07:38 -- 在逐k线模式下如何能根据盘中价格进行止盈止损操作呢? 我在逐k线模式下进行开仓操作,但是有时需要在比如h>=hhv(h,5)的情况下立刻下单进行止盈,这种情况下就不能等待k线走完了,请问这应该怎样实现呢? 谢谢!
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/10/19 14:15:36 -- 走完k线开仓和即时平仓结合,需要使用固定时间间隔模式,时间间隔设置为1秒,在交易---图表程式化交易 进行设置
代码要稍作修改:止盈不要做修改,开仓条件条件ref1框架,比如开仓条件为c>o则改称为ref(c>o,1) |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/10/19 16:04:19 -- 先谢谢jinzhe大侠每次都这么及时的回复。 再追问一下,在这种情况下,我的下单价格应该怎么设呢?因为我原来都是用thisclose的,比如buy(c>hhv(h,5) and holding=0,5,thisclose),如果变成固定时间间隔的情况下,是要改成buy(ref(c>hhv(h,5),1) and holding=0,5,market)这样么?
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-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/10/19 16:10:43 -- 但是感觉用market下单风险很大啊,或者应该用ref(c,1)作为下单价格么。 那正确的写法是buy(ref(c>hhv(h,5),1) and holding=0,5,limitr,ref(c,1))这样么? 感觉越想越麻烦啊
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/10/19 16:15:49 -- 只要改条件,不要下单价格buy(ref(c>hhv(h,5),1) and holding=0,5,limitr,thisclose); |
-- 作者:妖刀blues -- 发布时间:2015/10/20 0:03:37 -- 抱歉啊,老大,我现在被逐k线模式和固定轮询搞的有点晕了。看了好多帖子还是不太明白。 是不是即便是在逐k线模式下,一旦勾选了固定轮询,就等于取消了走完k线才发出指令的功能呢? 也就是说逐k和固定轮询实际是不兼容的,固定轮询其实就是序列模式吧?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/10/20 9:12:28 -- 不是,逐k线计算和序列计算是一对,这个是公式的计算模式 走完k线下单和固定轮询下单是一对,这个是程序的交易运行模式 上下两队没有任何对应关系和联系 |