以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  套利交易系统  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86128)
--  作者：dmwws9998
--  发布时间：2015/10/13 14:17:17
--  套利交易系统
豆粕:callstock(\'m05\',vtclose,-1);
菜粕:callstock(\'RM05\',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;（N为变量，可调）
T2:=豆粕>菜粕-N;（N为变量，可调）
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,\'多豆空菜’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,\'空豆多菜\'),COLORWHITE;


这是豆粕和菜粕的价差公式，请老师帮忙修改成套利交易系统，其他要求：
1.当出现连续信号时如果有套利持仓，则不开新仓.
2.平仓后马上反手.
3.限制开仓数量为m手，平仓则平掉所有持仓 
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/13 14:31:28
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1

图表套利的编写参考这个链接
--  作者：dmwws9998
--  发布时间：2015/10/13 22:30:14
--  
 老师，我初学，水平低，还要麻烦您帮我完成，描叙如下 ：
豆粕:callstock(\'m05\',vtclose,-1);
菜粕:callstock(\'RM05\',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕-JX>15;
T2:=JX-豆粕>15;
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,\'多’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,\'空\'),COLORWHITE;

满足T1 时平掉原来仓位同时做多豆粕X手，做空菜粕Y手。
满足T2 时平掉原来仓位同时做空豆粕X手，做多菜粕Y手 。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/14 8:56:19
--  

 

[此贴子已经被作者于2015/10/14 8:56:25编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/14 9:01:04
--  

n:=5;
x:=1;
m:=10;
y:=1;
豆粕:callstock(\'m05\',vtclose,-1);
菜粕:callstock(\'RM05\',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;
T2:=豆粕>菜粕-N;


IF STRCMP(STKLABEL,\'m05\') = 0 and t1 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,x,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,\'m05\') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,x,market);
end


IF STRCMP(STKLABEL,\'rm05\') = 0 and t1 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,y,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,\'rm05\') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,y,market);
end
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/14 9:01:35
--  
这个公式分别放在RM05和M05上交易
--  作者：dmwws9998
--  发布时间：2015/10/14 11:08:51
--  
谢谢老师