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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  后台程序，仓位控制问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86007)
--  作者：zdhzhou
--  发布时间：2015/10/9 17:30:35
--  后台程序，仓位控制问题
 请问：在控制仓位过程中用到了这些后台函数TCASH、TASSET、TBUYHOLDING、TSELLHOLDING ，多品种同一策略交易，当可用资金小于某一限额，收盘前砍仓，语句：

if  timetoto(dynaifo(207))>(timetoto(closetime(0))-3*60) then begin
if  TCASH<0.7* Tasset  then begin
if  TBUYHOLDING >0 then begin
X:=ceilling(TBUYHOLDING/2);
TSELL (1,x,lmt,c);
end
END
END
 
  1. 请帮忙检查上述语句是否有问题；
  2. 如果启用分笔轮询，貌似这些函数不能及时反馈实际的仓位状况，上述逻辑无法在收盘前将仓位控制在30%以下；
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/10 8:44:51
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这些代码是举例还是就这样写得？光函数就写错了好几个
--  作者：zdhzhou
--  发布时间：2015/10/11 11:22:47
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 举例，请回复：“如果启用分笔轮询，这些函数不能及时反馈实际的仓位状况”？
--  作者：zdhzhou
--  发布时间：2015/10/11 11:32:12
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多品种启用分笔轮询，用上述逻辑做30%总仓位控制，收市前4分钟，4个品种总仓位超过70%，结果仓位全砍掉了。收市后，仓位为0. 请帮忙分析产生的原因；
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/12 9:22:20
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看一下下单日志，看看里面的平仓记录的平仓手数是多少

如果是0，就是全平，表示上面的计算式得出了0的结果，你要规避这个结果

如果不是0，看看是不是分布被平还是一下子就平

[此贴子已经被作者于2015/10/12 9:23:11编辑过]