| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 外盘套利模型 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=85758) |
| -- 作者：mffaa -- 发布时间：2015/9/29 16:15:08 -- 外盘套利模型 老师可不可以帮忙编写一个wti和brent的套利公式，如下： c1为brent 15年12月合约 c2为wti 15年12月合约
当c1的bid价格-c2的ask价格>5时,空1手c1，多1手c2，以对价执行（即报入c1的bid价格卖出，报入c2的ask价格买入）； 当c1的ask价格-c2的bid价格<4时，多1手c2，空1手c1，以对价执行（即报入c1的ask价格买入，报入c2的ask价格卖出）； |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/9/29 16:23:34 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1 可以参考一下这里的方法 |