以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [原创]求帮写一下:”历史最大平仓回撤幅度“ 源码,谢谢~ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=85443) |
-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/9/21 12:04:25 -- [原创]求帮写一下:”历史最大平仓回撤幅度“ 源码,谢谢~ 如题: 求帮写一下:”历史最大平仓回撤幅度“ 源码,很重要,谢谢~ 方法如下: 1、最大平仓交易回撤幅度= 逐笔计算所有平仓交易时的资产的极高值出现后的最大亏损幅度(百分比),若平仓交易时的资产值创新高,则重新计算,从该点再计算下一次最大回撤幅度(百分比),该值就是其中最大值的那次回撤幅度(百分比)。 2、最大平仓交易回撤幅度发生期= 依据最大平仓交易回撤幅度,平仓交易时从资产高峰到低谷的起止日期。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/9/21 13:25:33 -- 抛砖引玉一下: nn:valuewhen(exitbars=0,asset); hh:hhv(nn,0); zq:=barslast(nn=hh)+1; 回撤:(hh-llv(nn,zq))/hh; |
-- 作者:wukong2015 -- 发布时间:2015/9/21 14:55:18 -- 感谢~我尝试一下~ |