以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 多策略交易,如何识别有效仓位 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=84589) |
-- 作者:qq835560665 -- 发布时间:2015/8/31 10:24:01 -- 多策略交易,如何识别有效仓位 在多策略交易情况下,同时出现开多平空和开空平多,如何识别仓位 可以不进行交易或只交易有效仓位? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/8/31 10:29:43 -- 既然是多策略交易,那么怎么会有非有效仓位的? |
-- 作者:qq835560665 -- 发布时间:2015/8/31 10:42:35 -- 我的意思是,比如2个策略同时出交易信号 一个策略开多3手,另一个开空2手, 这个时候只需要开多1手就行了,2手多和2手空对冲了 相当于无效仓位,可以不交易。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/8/31 10:50:08 -- 那就要用引用了,用stkindi分别引用两个公式的holding,然后相加,计算出有效持仓后下单 |
-- 作者:qq835560665 -- 发布时间:2015/8/31 11:13:19 -- 如果很多个策略呢 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/8/31 11:16:36 -- 一样的,但是你的要求是要条件一起成立的,不然弄不出 |