| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 我的“多策略交易开平仓单量各自一一对应”难题求解： (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=8432) |
| -- 作者：tmxker -- 发布时间：2011/10/15 20:08:08 -- 我的“多策略交易开平仓单量各自一一对应”难题求解： 我有3个独立的策略分别在后台程序化交易，会分别交易到某一品种，但开平仓时机、持仓时间长短、多空方向各不相同。我的技术难题是，如何让多个策略对同一个品种“各开各的单，各平各的仓”，不同策略的开平仓单量一一对应呢？ 请精通策略编写的技术朋友、版主回答。 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/10/15 21:34:37 -- 是不是还想锁仓时 也不要对冲，要保持锁仓状态啊？ 不同方向的单子，不管要不要对冲，万能的金字塔都可以做到。方法如下： 1，判断3个策略合起来应该持有的多单数量是多少 2，判断3个策略合起来应该持有的空单数量是多少 3，如果多单数量不足，就买开； 多单数量太多，就卖平 4，如果空单数量不足，就卖开； 空单数量太多，就买平 [此贴子已经被作者于2011-10-15 21:36:12编辑过]
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| -- 作者：tmxker -- 发布时间：2011/10/15 22:08:34 -- 可能是我的意思没表达清楚。 实例如下： 我在后台程序化连续滚动交易2个独立的策略，隔夜持仓。 1.A策略是15分钟线周期，“非多即空的滚动交易”。例如，（1信号）开多1手 -->（2信号）开空1手（即平多1手开空1手）..... 当同时滚动交易某一个品种比如“铜”，有时就回发生“锁仓”，我需要保持这种锁仓状态，而不是对冲被平仓掉（我要保持这种锁仓状态，在评价策略的优劣时方便统计信号次数）。简言之，就是在自动交易时，2个独立的策略的开平反手的仓单量各自独立的对应，我需要版主提供后台程序化交易除多空信号以外的 - 多空开平反手的仓单量控制（识别）代码模板。谢谢！
[此贴子已经被作者于2011-10-15 22:15:48编辑过]
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| -- 作者：solarhe2006 -- 发布时间：2011/10/15 22:40:26 -- [公告]上海中期北京营业部与金字塔合作 关注中，理想状况是记住开仓，然后平仓平掉对应的开仓。 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2011/10/16 11:02:05 -- 同求 |
| -- 作者：易士 -- 发布时间：2011/10/16 18:02:56 -- 各自执行虚拟的 holding 函数 应该可以吧。 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/10/16 20:02:00 -- 2楼给出的方法完全可以实现你的要求
我是5个策略，同时交易股指，实盘了很久了 |
| -- 作者：solarhe2006 -- 发布时间：2011/10/24 19:35:31 -- [公告]上海中期北京营业部与金字塔合作 再顶，请教中，这个问题还是没有正面回答。 |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2011/10/25 10:27:14 -- 嗯。谁给个例子。 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/10/25 16:08:54 -- 说了这么清楚了，还要例子 怎么这么懒，希望有现成的。自己不动手试试？
等我忙完手头的事，再给大家例子。 |