| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于开仓平仓时机的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=82033) |
| -- 作者：gzcoolfire -- 发布时间：2015/8/4 16:10:09 -- 关于开仓平仓时机的问题 BUY(1,P0,LIMITR,OPEN) 和 BUY(1,P0,LIMITR,CLOSE); 的开仓时机一样吗？只是挂单价格的不同？ 我的策略这两个跑历史模拟的结果差非常远。 如果有持仓的情况下，满足止盈止损条件想马上卖出，应该用怎样的语句？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/8/4 16:15:06 -- 开仓条件一样，那么就是开仓的时机一样 开仓语句里面的限价价位不同，那么挂单价格就会不同 |
| -- 作者：gzcoolfire -- 发布时间：2015/8/4 16:47:11 -- 开仓条件是一样的。按上面的语句，是本周期末下单？ 我跑log的话，看到下单的语句触发了好多次。等于每一次刷新一下价格，然后等到周期末再执行最后那句？ 2015-08-04 14:50:07.652 没有持仓,等待开仓时机。 2015-08-04 14:50:07.656 多头开仓。DIFF:2.52,DEA:1.67,OPEN:3744.8,CLOSE:3749.6,挂开仓买入价 3751.60 2015-08-04 14:50:09.165 没有持仓,等待开仓时机。 2015-08-04 14:50:09.168 多头开仓。DIFF:2.51,DEA:1.67,OPEN:3744.8,CLOSE:3749.4,挂开仓买入价 3751.40 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/8/4 16:51:33 -- 你这个是使用了走完k线下单，下单必定是走完k线之后才下单 |
| -- 作者：gzcoolfire -- 发布时间：2015/8/5 9:03:37 -- 但判断的条件在log里面显示是1-2秒就跑一次。举个例子，如果使用1分钟线，在35秒的时候发现条件满足，可以下单，但实际下单是差不多55秒的时候，是这样吗？ 假如55秒的时候买入，在57秒的时候又满足止盈止损条件，就要等到下一个一分钟接近结束的时候才平仓？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/8/5 9:14:08 -- 你用的是本地时间估计本地时间和行情时间上有误差，所以导致了是55秒左右而不是00秒的时候下单 再重申一次你用的是走完k线下单模式，所以下单必定是走完k线下单的 你的代码调试有结果，那和下单模式不一样，代码会一直计算，但是下单会等到k线走完 [此贴子已经被作者于2015/8/5 9:14:15编辑过]
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