| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教：如何统计每次交易的最大回撤？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=81878) |
| -- 作者：芝麻开门 -- 发布时间：2015/7/30 18:36:37 -- 请教：如何统计每次交易的最大回撤？ 某个日内交易模型，上午开一多单，盘中达到止盈后平仓。此时，想统计本次交易中，在反向曾经达到的最大点位，该怎么求？ 比如：在4000点开一多单，开单后，大盘最低到了3950点，然后又回到4100点，达到止盈，然后平仓。 在上述例子中，最大回撤就是50点。 问题是：那么每笔交易的最大回撤该怎么求出？又该怎么统计分布范围呢？可以输出到excel吗？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/7/31 8:45:24 -- ll:llv(l,enterbars+1)-enterprice; 按照你举的例子，ll就是所求值
输出到excel的参考下面的链接 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5865
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