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----  请老师帮我把这个文华策略改成金字塔策略。谢谢！  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=81405)
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 12:59:47
--  请老师帮我把这个文华策略改成金字塔策略。谢谢！
A1:=REF(H,1);
A2:=REF(L,1);


TIME<1513&&H<REF(H,1)&&C<REF(C,1)&&ISLASTKLINE<1,SK;
TIME<1513&&L>REF(L,1)&&C>REF(C,1)&&ISLASTKLINE<1,BK;

L<REF(A2,BARSBK),SP;
H>REF(A1,BARSSK),BP;
C<HHV(H,BARSBK+1)-20,SP;
C>LLV(L,BARSSK+1)+20,BP;

CHECKSIG_SEC(SK,\'B\',1,\'C\',0);//K线走完前1秒确认信号下单，不复核
CHECKSIG_SEC(BK,\'B\',1,\'C\',0);//K线走完前1秒确认信号下单，不复核

CHECKSIG_SEC(SP,\'A\',0,\'C\',0);//出信号立即下单，不复核
CHECKSIG_SEC(BP,\'A\',0,\'C\',0);//出信号立即下单，不复核
SETALLSIGPRICETYPE(LIMIT_ORDER);
TIME>=1513,CLOSEOUT;
AUTOFILTER;
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/7/20 13:04:58
--  
请注释一下最后三句话
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 13:11:01
--  
SETALLSIGPRICETYPE(LIMIT_ORDER);//所有委托全部  市价委托
TIME>=1513,CLOSEOUT；//15点13分后不下单，若持有仓位则清仓
AUTOFILTER;//启用信号过滤机制
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 13:14:30
--  
AUTOFILTER;//启用信号过滤机制

这句文华里面特有的，文华策略后面都要加的
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/7/20 13:29:30
--  

A1:=REF(H,1);
A2:=REF(L,1);


A1:=REF(H,1);
A2:=REF(L,1);

 


if TIME<151300 and H<REF(H,1) and C<REF(C,1) and (timetot0(dynainfo(207))>=time0-1  or not(islastbar)) then buyshort(holding=0,1,market);
if TIME<151300 and L>REF(L,1) and C>REF(C,1) and (timetot0(dynainfo(207))>=time0-1  or not(islastbar)) then buy(holding=0,1,market);

if ref(L<REF(A2,enterbars),1) then sell(1,0,market);
if ref(H>REF(A1,enterbars),1) then sellshort(1,0,market);
if ref(C<HHV(H,enterbars+1)-20,1) then sell(1,0,market);
if ref(C>LLV(L,enterbars+1)+20,1) then sellshort(1,0,market);

if time>=151300 then begin
 sell(1,0,market);
 sellshort(1,0,market);
end

 

 

 

使用固定轮询模式，轮询间隔1秒
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 14:30:10
--  
老师：改的这个不对，我把思路理了下，帮我重新写下吧，谢谢

开空条件： H<REF(H,1) and C<REF(C,1)；
开多条件： L>REF(L,1) and C>REF(C,1)；
 
 
当根k棒最后1秒价位符合上述开仓！立即市价下单，不要等到次周期open位置。

开多平仓条件：开多仓后由最高点回落20点，平仓！
开空平仓条件：开空仓后由最低点上升20点，平仓！

开多止损条件：（以开多条件成立的那根k棒为准）当low小于开仓那根k棒的最低价；
开空止损条件：（以开开条件成立的那根k棒为准）当high高于开仓那根k棒的最高阶；

///1根k棒上只能有一个信号发生//
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/7/20 14:31:43
--  

if ref(L<REF(A2,enterbars),1) and enterbars>0 then sell(1,0,market);
if ref(H>REF(A1,enterbars),1) and enterbars>0  then sellshort(1,0,market);
if ref(C<HHV(H,enterbars+1)-20,1) and enterbars>0 then sell(1,0,market);
if ref(C>LLV(L,enterbars+1)+20,1) and enterbars>0 then sellshort(1,0,market);
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 14:38:07
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：截图02.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/7/20 14:44:35
--  
上面4句话是重新改过的，替换原来的
--  作者：xhbsy007
--  发布时间：2015/7/20 14:59:46
--  
老师麻烦您再看下
[此贴子已经被作者于2015/7/20 15:00:07编辑过]