以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [讨论]关于后台成交延时 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=8029) |
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-- 作者:j888fff -- 发布时间:2011/9/15 15:08:07 -- [讨论]关于后台成交延时 ma5:=ma(c,5) ; tsell(bb and holding>0,1,mkt );
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如上简单公式所示,后台1分钟K线走完模式+虚拟持仓测试发单成交: 发现成交延时基本在2秒左右(画圈处1),有时会有8~9秒的延时。这情况是正常的吗?大家的成交延时都是多久的?有何办法进一步压缩成交延时(后台)? |
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-- 作者:fly -- 发布时间:2011/9/15 15:17:45 -- 楼主等于用的是图表的信号在做后台的交易. http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=49 参考问题44 |
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-- 作者:阿火 -- 发布时间:2011/9/15 15:41:09 -- 从委托到成交 2秒正常吧
8~9秒,可能是行情停顿造成的 |
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-- 作者:j888fff -- 发布时间:2011/9/15 20:53:40 -- ![]() |
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-- 作者:阿火 -- 发布时间:2011/9/15 22:07:31 -- var reload=1;
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-- 作者:smp -- 发布时间:2011/9/17 10:32:55 -- 价格如果不好的话, 1天不成交也有可能. 一个急拉, 你就在山脚下徘徊吧. 今天没坐上公交车. |
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-- 作者:j888fff -- 发布时间:2011/9/20 17:12:25 -- 引用: 两点原因,1.委托记录上的委托时间是取的用户本地计算机时间,如果用户计算机时间不准的话,会导致看起来时间上滞后了很多;2.每个K线的生成,金字塔是采用的交易所的成交时间戳,因此数据从交易所产生撮合交易,再传递到用户的本地电脑,总会有一些时间上的延迟,不可能是1秒不差。
用buy、sell控制后台仓位,加载K线数目不要多,没有多大影响 再说楼主的公式简单。跟buy\sell没关系的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 选了时间服务器同步的,不是用户计算机时间的问题。 公式简单0~2秒算正常吧。我交易的公式复杂些,每次要延迟发单(不是延迟成交回报,K线走完,市价发单)5~7秒。滑点很大了,烦恼。 是不是跟用了虚拟持仓的关系,计算量大,导致发单延迟了。 多策略单品种交易,除了用虚拟持仓的办法,还有其他好法子来节省计算量,压缩发单延时么? |
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-- 作者:fly -- 发布时间:2011/9/20 17:23:38 -- 或许跟虚拟持仓,有一定关系.
多策略单品种交易,可在策略中把开平仓手数都写成具体手数:如1,并一一对应.
将要发布的下个版本中,将会充分利用多核的并行计算能力,也许在计算上,能更快些.---4核及其以上,优势明显. |
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-- 作者:j888fff -- 发布时间:2011/9/20 17:49:59 -- 问题不在平仓,主要在开仓条件上。 比如: 开仓条件1:ma(c,5)>ma(c,10) ;
A策略 开仓条件1 AND holding=0 B策略 开仓条件2 AND holding=0 如果A策略先开了仓 ,HOLDING 就不等于0,会导致B策略开不了仓。
另:看8楼的回复,fly兄是金字塔工作人员吧。建议论坛,凡是金字塔工作人员的,在ID旁注明一下。:) |
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2011/9/20 18:26:34 -- 试试选中高频扫描。 后台由于是品种轮询的原则,因此如果你的策略比较复杂,监控的品种过多,也会导致此现象的 |