| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]如何测试2个品种的相关度？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=80256) |
| -- 作者：D -- 发布时间：2015/6/30 9:33:12 -- [求助]如何测试2个品种的相关度？ 如何测试2个品种的相关度？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/30 9:41:15 -- 请定义一下什么是相关度 |
| -- 作者：D -- 发布时间：2015/6/30 9:53:18 -- 同周期下涨跌幅最接近的！ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/30 9:59:21 -- 涨跌幅：(c-ref(c,1))/c; 这样定义可以吗? 然后求相关度，就进行引用了 分别引用两个合约的涨跌幅，相减得出相关度 |
| -- 作者：D -- 发布时间：2015/6/30 14:07:05 -- 如何统计？比如统计一天或者一个月的平均相关性？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/30 14:17:05 -- 先引用品种1的涨跌幅，在引用品种2的涨跌幅，相减后获得相关度，然后： 一天的相关度:sum(相关度,todaybar)/todaybar; 一个音乐的相关度:sum(相关度,barslast(month<>ref(month,1))+1)/(barslast(month<>ref(month,1))+1); 确保要有一个月的对应数据 |