| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]程式化交易评测能否实现多策略综合评测 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=8011) |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2011/9/14 14:08:16 -- [求助]程式化交易评测能否实现多策略综合评测 对于历史数据的程式化交易评测能否实现以下想法呢?
1.有策略A是用于橡胶,策略B是用于TA,策略C是用于棉花
2.时间周期2010年1月-现在.
3.资金账户10w元.
4.三个策略三个品种以一个账号综合评估,例如2010年2月的时候,策略A对橡胶有信号开仓了,策略B对TA也有信号开仓了,策略C如果此时也有信号,但是不够资金开仓棉花了,就会忽略掉这个信号,如此类推
请问一下如何实现,十分感谢~~ |
| -- 作者：just -- 发布时间：2011/9/14 14:45:41 -- 1.实现不了 只能实现一个策略对多个品种的数据测评。 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2011/9/15 8:12:33 -- 参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=7996 |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2011/9/19 20:18:36 -- 3楼的那个参考帖子是把不同的策略写到一个公式里面的做法，但是我是要求两个不同的策略针对两个不同的品种来进行评测，这样的话怎么组合到一个策略里面来呢，甚至我是希望能对同一个策略，运用不同的参数来评测两个品种，但是要求同一个账户来进行开平仓，并考虑资金状况。 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/9/20 9:03:15 -- 目前只能是按3楼方法,想办法组合你的策略.
如果是同一个策略,不同参数,评测两个品种.可直接在测评中测.每个品种使用资金的1/2开仓. |
| -- 作者：j888fff -- 发布时间：2011/9/20 16:55:36 -- 试试先分别求出两个策略分别对应2个品种的资金曲线。 然后另开个公式，将这2条资金曲线引用后相加除2显示。 多策略对应多品种的或都可参考该方法评估。 优点是比较直观，缺点是没有评测报告。 后期依赖于金字塔进一步完善。 |