以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  跨品种套利  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79811)
--  作者：dmwws9998
--  发布时间：2015/6/15 14:32:17
--  跨品种套利
老师帮忙编写一个套利公式，
1，跨品种套利，套利品种A与套利品种B；
2，当A-B>N1时，买入A--X手，卖出B--X手；
3，当A-B>N2时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
4，当A-B>N3时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
5，当A-B>N4时，平仓，卖平A，买平B；
模型采用市价成交，单腿时追价开仓没成交的品种，或追价平仓没成交的品种；
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/6/15 14:40:33
--  

追单用系统自带的

 

c1:=callstock(a,vtclose,datatype);

c2:=callstock(b,vtclose,datatype);

 

if c1-c2>n1  then begin

    tbuy(1,a-x,mkt,0,0,\'\',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0,\'\',b);

end

 

if c1-c2>n2 then begin

   tbuy(1,a-x,mkt,0,0,\'\',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0,\'\',b);

end

 

if c1-c2>n3 then begin

   tbuy(1,a-x,mkt,0,0,\'\',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0\'\',b);

end

 

if c1-c2>n4 then begin

  tsell(1,0,mkt,0,0,\'\',a);

  tsellshort(1,0,mkt,0,0,\'\',b)

  

end