以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]如何实现以下功能? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79684) |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2015/6/11 20:38:26 -- [求助]如何实现以下功能? 阿火大大在他的编写技巧秘籍里面对混合交易方式有以下写法: runmode:0; variable:zs=0,cc=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o); if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o); if cc>0 and l<zs then begin sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6)); cc:=0; end if cc<0 and h>zs then begin sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6)); cc:=0; end if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0; if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin cc:=1; zs:=c-10; end if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then begin cc:=-1; zs:=c+10; end if time>=150000 then begin cc:=0; end 这里是以下一根k线的开盘价下单,但如果我想以市价成交,那么下单那里应该改成什么呢?market吗? [此贴子已经被作者于2015/6/11 20:38:49编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/6/12 8:43:00 -- 把limitr,o改成market |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2015/6/12 8:48:02 -- 因为market的解释是次周期开盘价入场,现在做buy sell的动作的时候已经是出了信号之后的下一周期(详细看阿火大大的关于固定轮询下的k线走完交易混合模式),如果这里用market的话,会不会变成再下一个周期才开仓? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/6/12 8:49:17 -- 不会。你对下单函数理解错了,次周期入场指的是“测评”时的价位,而不是时间,在实际交易中,market就是当前的市价下单 |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2015/6/12 8:50:32 -- 好的 |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2015/6/12 8:58:55 -- 追加一个问题,如果我想评测跟交易时都是用信号执行时的那个价格,是不是就是用marketr? |