| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助：股票组合与期指的对冲策略 该怎么写？ 怎么测试 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79523) |
| -- 作者：忘记密码 -- 发布时间：2015/6/8 22:23:22 -- 求助：股票组合与期指的对冲策略 该怎么写？ 怎么测试 求助：股票组合与期指的对冲策略该怎么写？ 怎么测试 我选择100只股票，有1个入场规则KDGP，1个离场规则PDGP。 1 我想对这100只股票进行组合测试，达到对应的条件就入场或者离场。 实际到底持有多少只股票，依据信号，应该是0-100之间 不确定的。 2 我想每买入一份股票的同时，开空一手期指对应。股票离场时则平仓期指。 持有多少只股票就持有多少手期指。 这个策略架构该怎么写呢？只有2个策略都实现 才能组合测试，看到对冲的效果 我想分成2个部分， 1 股票策略就 单策略多品种，对这100个策略进行这测试。 股票部分的盈亏曲线也能得到了。 2 然后对应的期指策略就依据股票的结果来开平， 请教金字塔的客服及高手朋友们，这个期指策略该怎么实现呢？ 主要是不好取到股票的组合结果。 或者看看有没有更好的回测办法呢？ |
| -- 作者：忘记密码 -- 发布时间：2015/6/8 22:28:27 -- 可别告诉我 引用股票策略在一个一个股票标的上的持仓，然后做动作。
那我得填上百个对应股票代码，蛋蛋也得累爆呀 [此贴子已经被作者于2015/6/8 22:30:20编辑过]
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/9 8:58:25 -- 这个就是要把100只股票的持仓逐一引用 |
| -- 作者：忘记密码 -- 发布时间：2015/6/9 10:10:38 -- 以下是引用jinzhe在2015/6/9 8:58:25的发言：
这个就是要把100只股票的持仓逐一引用 哥哥 能不能有更智慧一点的办法啊？ 或者换一个思路实现 多个股票与股指的对冲测试 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/9 10:18:54 -- 多个那不就更简单了，需要引用的对象都少了
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| -- 作者：忘记密码 -- 发布时间：2015/6/9 10:23:32 -- 以下是引用jinzhe在2015/6/9 10:18:54的发言：
多个那不就更简单了，需要引用的对象都少了
我的多个的意思 是用选股公式 从1000个里面 选出100来个进入某个自定义板块 这100来个的代码 引用起来麻烦啊 还是要引用1000来个 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/6/9 10:37:28 -- 这个倒是可以用自定义数据的横向统计， 把所有的结果做横向统计的求和，在用selfdata来获取最终数值 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=57336&replyID=&skin=1 使用方法参考上面的链接 |