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----  请老师帮助，策略语句如何写才能避免平多那天也100%开仓  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79458)
--  作者：6_6
--  发布时间：2015/6/6 17:38:06
--  请老师帮助，策略语句如何写才能避免平多那天也100%开仓
任意开仓条件:REF(C,1)<REF(H,1)*0.98;


开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0  ,100%,LIMITR,open);
平多:sell(enterbars=1  AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);

如上写法，假如平多那天也满足任意开仓条件，系统会认为早上开盘时资金已经够用了，还100%大量开仓
其实资金等收盘平多后才有的，也就是早晨开盘时实际资金开多的数量不对。
--  作者：6_6
--  发布时间：2015/6/6 17:40:37
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如上写法，导致评测报告的利润率大增，因为资金重复使用了
--  作者：6_6
--  发布时间：2015/6/6 17:59:32
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开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0  ,100%,LIMITR,open);
平多:sell(enterbars=1  AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);


上面顺序写，好像又对了，下面写就会资金重复利用了

平多:sell(enterbars=1  AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);
开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0  ,100%,LIMITR,open);
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/6/8 13:17:36
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你举个具体的例子说明一下

 

如果只有上面两行代码，那么就不用做其他的说明

 

如果还有其他代码但是你认为问题是出在上面两句的，就贴出全部的代码

 
--  作者：6_6
--  发布时间：2015/6/8 13:26:05
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任意开仓条件:REF(C,1)<REF(H,1)*0.98;
平多:sell(enterbars=1  AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);
开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0  ,100%,LIMITR,open);

如上写法，假如平多那天也满足任意开仓条件，系统会认为早上开盘时资金已经够用了，还100%大量开仓
其实资金等收盘平多后才有的，也就是早晨开盘时实际资金开多的数量不对。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/6/8 13:27:12
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你讲一个具体的例子

上面的代码显示了的情况和你所说的，是可能出现的

先平后开的代码顺序下，那么会出现你的所说的情况