公式模型编写问题提交-关于事实成交价的问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  关于事实成交价的问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79264)

--  作者：PierreHuang
--  发布时间：2015/6/2 6:51:57
--  关于事实成交价的问题
以下是我的模型，利用4根K线的最高和最低价判断开多和开空。
问题来了：当我使用High和Low是，当价格达到触发条件的那一刻，系统不会进行开仓，而是在当前K线走完后进行开仓。
请问！！！是否有类似bid和ask的事实函数，用于当价格触发到那一刻的事实成交，非常感谢。
if High>=4HighP then BEGIN
mySellShort:=1;
myBuy:=1;
myBuyP:=High;
end

if Low<=4LowP then BEGIN
myBuyShort:=1;
mySell:=1;
mySellP:=Low;
end

SELLSHORT(mySellShort and HOLDING<0,HOLDING,limitr,myBuyP);
BUY(mybuy and HOLDING=0,1,limitr,myBuyP);

SELL(myBuyShort and HOLDING>0,HOLDING,limitr,mySellP);
BUYSHORT(mySell and HOLDING=0,1,limitr,mySellP);

--  作者：PierreHuang
--  发布时间：2015/6/2 6:53:36
--
补充一句，我用的是5分钟周期图。

--  作者：PierreHuang
--  发布时间：2015/6/2 7:08:29
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如果将“High替换成bidprice”以及将“Low替换成askprice”，是否能够保证事实价格的判断？谢谢。

if bidprice>=4HighP then BEGIN
mySellShort:=1;
myBuy:=1;
end

if askprice<=4LowP then BEGIN
myBuyShort:=1;
mySell:=1;
mySellP:=Low;
end

SELLSHORT(mySellShort and HOLDING<0,HOLDING,limitr,bidprice);
BUY(mybuy and HOLDING=0,1,limitr,bidprice);

SELL(myBuyShort and HOLDING>0,HOLDING,limitr,askprice);
BUYSHORT(mySell and HOLDING=0,1,limitr,askprice);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/6/2 9:16:25
--

1.想要即时下单的，需要在图表交易界面使用固定轮询模式，轮询间隔设置为1秒

2.这两个价格是只能用在分笔里面而且服务器无法补充的数据，你用在非分笔上有问题，所以用h和l来判断比较稳妥

--  作者：PierreHuang
--  发布时间：2015/6/2 11:59:02
--
我用固定轮询模式，进行加仓，系统始终没有信号。以下是我的代码，是否有问题？
if Low<=4LowP then BEGIN
buyshort(holding<=-1 and holding>=-3,1,LIMITR,Low);
drawicon(1,Low,5);
end

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/6/2 13:12:35
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调试一下

看看是Low<=4LowP 这个条件没成立

还是holding判断不成立