公式模型编写问题提交-平仓权益金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  平仓权益  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79067)

--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/27 9:14:30
--  平仓权益
请教老师假设初始开仓仓位为A ，当最高权益回撤10%，则最新开仓仓位缩减为原来的80%即0.8A，直到账户恢复到最高权益的规模，然后开仓仓位的规模也恢复到原来的水平即A。
当最高权益回撤20%,则最新开仓仓位缩减为0.8A的80%即0.64A，直到账户恢复到上一次的水平（即最高权益回撤10%的时候）的规模，然后开仓仓位的规模也恢复到原来的水平即0.8A。这段代码怎么写?

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/27 9:22:43
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variable:a=8;

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset>=0.1 then a:=0.8*a;

if ref(hhv(asset,enterbars+1),1)=asset then a:=a/0.8;

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset>=0.2 then a:=0.64*a;

if (hhv(asset,enterbars+1)-asset)/asset<=0.1 then a:=a/0.64;

--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/27 10:50:25
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再请教一下上面的浮动最高权益全部改成平仓后的最高权益应该怎么改呢？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/27 10:52:17
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平仓后权益会一直变动？有多的持仓没平掉？

--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/27 14:46:24
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就是一个平仓反手的模型，每次平仓反手就记录一下权益，这个权益曲线从最高点回撤就。。。和上面一样
我想用这个权益来计算头寸

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/27 14:51:33
--

variable:a=8;

if (hhv(asset,0)-asset)/asset>=0.1 then a:=0.8*a;

if ref(hhv(asset,0),1)=asset then a:=a/0.8;

if (hhv(asset,0)-asset)/asset>=0.2 then a:=0.64*a;

if (hhv(asset,0)-asset)/asset<=0.1 then a:=a/0.64;

--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/27 16:31:39
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不好意思，可能是我没表达清楚，我的意思是这样的。
此主题相关图片如下：qq截图20150527162137.png

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/27 16:48:22
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variable:a=8;

variable:qy=0;

if 平多条件 and holding>0 then begin

    sell......;

    buyshort.......;

    if asset>qy then begin

        qy:=asset;

         a:=ss;

    end

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.1 then a:=0.8*a;

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.2 then a:=0.64*a;

   end

if 平空条件 and holding>0 then begin

    sellshort......;

    buy.......;

    if asset>qy then qy:=asset;

    if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.1 then a:=0.8*a;

     if qy<>0 and (qy-asset)/qy>0.2 then a:=0.64*a;

end

只能写缩的，变回去的定义不了