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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  2015.5.26  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=79025)
--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/26 8:06:41
--  2015.5.26

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
X周期高点:=ref(hhv(h,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=ref(LLV(L,X),1);
手数:=ss;

//交易条件:

开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=C<X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;

//交易系统

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);


上面这段系统自带的四周规则代码是不是偷价？C>X周期高低点，然后成交位置限制在X周期高低点，如果用下一周期开盘价测，价格又差了很多。这种突破模型，应该怎么测试才能更准确表达原系统本来的想法？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/26 9:05:36
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用限定价格认为是偷价，用market又认为价格差，想要成交速率和成交价位兼得？实现不了
--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/26 10:30:32
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好吧 那如果比我我想用在5分钟周期上 突破5分钟的20根K线的高点做多 突破5分钟的20根K线低点做空 但是入场的时候用1分钟的K线 这样是不是能更精细化操作一点？这个用代码怎样实现呢？
--  作者：flushentity
--  发布时间：2015/5/26 10:43:19
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或者把C改成H,L 能测试吗?
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/26 10:46:55
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能，

c>的都改成h>

c<的都改成L<

用c不能用在固定轮询的模式里面，只能用在走完k线模式里面。h和l都可以