以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  分笔高频  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=78591)
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/14 12:07:11
--  分笔高频

 版主分笔高频是怎么做的，原来的软件不能做回测，也不能在图表中开平仓

能先让图表程序做回测确定模型后再做后台吗

帮我写一个最简单的

股指分笔交易

 

当连续6笔同价买进做多  ，买进买出价差大于0.6不做单                          //图表中红色X，按6笔成交价成交价买进

当连续6笔同价卖空做空  ，买进买出价差大于0.6不做单                          //图表中绿色X，按6笔成交价成交价做空

 

止损，回撤大于3个点，

止损，持仓时间大于12秒，

 

平多，确定开仓价格在上方挂6个点盈利出仓

平空，确定开仓价格在下方挂6个点盈利出仓

 
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2015/5/14 14:10:36
--  

kd:=all(c>ref(c,1),6);
kk:=all(c<ref(c,1),6);

if kd and abs(BIDPRICE-ASKPRICE)<0.6 THEN
BEGIN
sellshort(1,holding,marketr);
buy(holding=0,1,marketr);
end
if kk and abs(BIDPRICE-ASKPRICE)<0.6 then
BEGIN
sell(1,holding,marketr);
buyshort(holding=0,1,marketr);
end
if hhv(c,enterbars+1)-c>3 or enterbars>24 then sell(1,holding,marketr);
if c-llv(c,enterbars+1)>3 or enterbars>24 then sellshort(1,holding,marketr);
if c-ENTERPRICE>6 then sell(1,holding,marketr);
if enterprice-c>6 then sellshort(1,holding,marketr);
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/17 13:50:09
--  
 marketr
这个是当时的价格，回测的结果与实际出入很大
我想要这个没 滑点的，就是像手工挂单那样，我下的是多 少就是多少，不让他出现那种大滑点，回测与实际大时近10个这么严重.
因为我只有6个点的利润，如我下单是4300，那我只会在4306出，也只到4306就一定出。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/18 8:54:31
--  

用市价下单滑点大， 那么你就用限价单下，buy(1,1,limitr,close)，报单是当时的价格，成交价位看撮合
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/19 8:05:22
--  

不可以用像手工下单那样，指定价格吗？
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/19 8:53:59
--  
我看我们可以止损，那就意味着我们可以指定价格成交，是不是可以通过什么办法标定价成交？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/19 8:59:47
--  
现在不能指定成交价，只能指定报单价
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/19 9:11:37
--  

后台可以吧，我可以把需要成交的价格让后台，让后台执行吗

 

[此贴子已经被作者于2015/5/19 9:12:11编辑过]
--  作者：黄金精算师
--  发布时间：2015/5/19 9:16:52
--  

不是成交价，是像手工那样的指定价格，我看了手工的价格差不多没有发现滑点，而程序的，平均滑点都超过了5个点了
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/5/19 9:18:08
--  
不能指定成交价，只能指定报单价