以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 文华改金字塔 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=78447) |
-- 作者:muxia5568 -- 发布时间:2015/5/11 9:17:27 -- 文华改金字塔 请老师帮助;把这两句文华的编程改成在金字塔图表程序化上可以使用的编程, BARSLAST(CROSS(H,TOP))<=10&&CROSS(D,K),SPK; BARSLAST(CROSS(BOTTOM,L))<=10&&CROSS(K,D),BPK; 金字塔如何在图表程序化上实现在一根K线上多信号的指令价方式?MULTSIG_MIN(min1,min2,N) 设置一根k线多信号的指令价方式(逐分钟回测) 谢谢 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2015/5/11 9:19:52 -- 一根线多信号什么意思?是一个下单语句在一根k线上可以下多次单?
if pkkd then begin [此贴子已经被作者于2015/5/11 9:25:47编辑过]
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-- 作者:muxia5568 -- 发布时间:2015/5/11 9:31:07 -- 文华的函数解释; 设置一根k线多信号的指令价方式(逐分钟回测) 用法: MULTSIG_MIN(min1,min2,N) 设置一根k线多信号的指令价方式(逐分钟回测),开仓信号出信号min1分钟下单不复核,平仓信号出信号min2分钟下单不复核,一根K线上最大的信号个数为N。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/5/11 9:47:06 -- 金字塔没有这样的函数,下单不复合就是不进行手工确认,k线上最大信号个数用全局变量来记录
比如一根k线上最大的信号数量不少过5个, 那么就要这样写: variable:n=0; if barpos<>ref(barpos,1) then n:=0; if 开仓条件1 and n<5 then begin 开仓语句; n:=n+1; end
if 开仓条件2 and n<5 then begin 开仓语句; n:=n+1; end
if 开仓条件3 and n<5 then begin 开仓语句; n:=n+1; end
........
if 最后一个开仓条件 and n<5 then begin 开仓语句; n:=n+1; end |
-- 作者:muxia5568 -- 发布时间:2015/5/11 13:50:12 -- 老师您好;2楼编写的程序,加载后没有信号显示,不知道为什么? pdkk:=BARSLAST(CROSS(H,TOP))<=10 and CROSS(D,K); if pkkd then begin BARSLAST(CROSS(H,TOP))<=10&&CROSS(D,K),SPK; BARSLAST(CROSS(BOTTOM,L))<=10&&CROSS(K,D),BPK; 辛苦了老师;谢谢 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/5/11 13:54:28 -- 把你现在的全部代码都贴出来,不要贴自己认为错误的那一部分 |
-- 作者:muxia5568 -- 发布时间:2015/5/11 14:12:55 -- 这是文华的模型; SV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100; K:=SMA(RSV,3,1); D:=SMA(K,3,1); MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:MID+2*TMP2; BOTTOM:MID-2*TMP2; BARSLAST(CROSS(H,TOP))<=4&&CROSS(D,K),SPK; BARSLAST(CROSS(BOTTOM,L))<=4&&CROSS(K,D),BPK; A:=MINPRICE1;//取模组交易合约的最小变动价位 C<=BKPRICE-12*A,SP;//低于买开仓价N个点差,多头止损; C>=SKPRICE+12*A,BP;//高于卖开仓价N个点差,空头止损; SETDEALPERCENT(70); AUTOFILTER; 麻烦老师帮助改成金字塔图表程序化模型。谢谢! |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/5/11 14:18:31 -- 1、RSV未定义, 2、请解释一下SETDEALPERCENT(70) |
-- 作者:muxia5568 -- 发布时间:2015/5/11 14:31:16 -- RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//收盘价与N周期最低值做差,N周期最高值与N周期最低值做差,两差之间做比值定义为RSV K:SMA(RSV,M1,1);//RSV的移动平均 D:SMA(K,M2,1);//K值的移动平均 SETDEALPERCENT 按模组子账户的资金比例下单 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/5/11 14:36:18 -- 70%下单? |