以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]后台挂单如何编写代码呢? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=76994) |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2015/3/27 12:58:48 -- [求助]后台挂单如何编写代码呢? 是一个反手的交易系统:
提前挂单条件: //挂单条件
挂单的同一根K线出现真正的信号:
现以挂平空单,开多单为例,想达成这样的后台代码,如何编写:
1,符合挂单条件后,限价指令挂单交易,先挂平空单,后挂开多单; 2,假如同K出现真正的反手开多H3s信号5秒后,或者本跟K线最后1秒,则判断上述的交易是否成交,那个挂单没成否则先撤单后以市价追单; 3,挂单1分钟后,假如不能没有出现真正的H3s平开仓信号,则判断挂单是否成交,假如平空单成交,则重新开空单,假如开多单成交,则平多单。
拜托啦,谢谢!
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/27 13:20:20 -- 挂单是指预埋下单吗? |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2015/3/27 13:46:15 -- 挂单指:比如现在价格3974,挂开多单,则tbuy(1,1,lmt,3973) |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/27 14:22:01 -- if h2g then begin if (timetot0(dynainfo(207))-timetot0(TORDERTIME( 1,1 ))>=5 or time0-timetot0(dynainfo(207))<=1)and extgbdata(\'kk\')=time and h3s then begin if timetot0(dynainfo(207))-timetot0(TORDERTIME( 1,1 ))>=60 and not(h3s) then begin |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2015/3/27 16:00:39 -- 不是挂单现成交,而至信号h3s的价格如ph。 另外,真实信号出来后,挂单也不一定成交,需要判断。 |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2015/3/27 16:02:25 -- 谢谢!请根据我的描述重新改写!另外,请问TISPRVREMAIN函数是基于本策略的交易吗?假如多个后台策略同时交易,会不会混乱呢? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/27 16:06:25 -- 1.请解释一下“不是挂单现成交,而至信号h3s的价格如ph。” 2.判断是否成交写了的 |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2015/3/27 16:11:43 -- 挂单的价格不是用现成交价,而是ph。 多策略之间,那个成交函数的判断是否混乱? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/27 16:20:50 -- 1.ph是您最开始那一段没有写,请指出是什么价格 2.多策略不影响,都是获取当前策略的值 |