公式模型编写问题提交-我想用文华8海龟范例的加仓止损金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  我想用文华8海龟范例的加仓止损  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=76619)

--  作者：thomasato
--  发布时间：2015/3/19 7:48:34
--  我想用文华8海龟范例的加仓止损
长短均线系统。MA1>MA2 AND CROSS(C,MA1) 开多， MA1<MA2 AND CROSS(MA1,C)开空，

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均。

入场价格初始止损2ATR，每正向变动0.5ATR加一次仓，最多加4次。

就是我想像文华的海龟范例的加仓跟止损条件。用ATR来控制。

HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓
TRADE_AGAIN(10);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/3/19 9:04:28
--

TRADE_AGAIN(10);

请问这个是起什么作用的？

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/3/19 9:38:19
--

ISLASTSK是什么意思？

MTC就是4*TC手？

--  作者：thomasato
--  发布时间：2015/3/19 20:53:15
--
不好意思，文华8 海龟模拟范例上原文如下
//该模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL) &&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓
TRADE_AGAIN(10);

--  作者：thomasato
--  发布时间：2015/3/19 21:16:47
--
TC 跟MTC的确是用来计算头寸的。
如果用ATR来控制初始止损跟加仓。我的策略就是长短2个均线，多头排列上穿短MA开多，空头排列下穿短MA开空，然后用ATR控制初始止损，初始3ATR止损,2ATR加仓，最多加4次，最后一次加仓后,回退3ATR就全平。

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/3/20 8:52:34
--

你是让把文华模型改成金字塔模型吗？

TRADE_AGAIN(10);起什么左右？

ISLASTSK是什么意思？

--  作者：thomasato
--  发布时间：2015/3/20 21:21:27
--
文华的模型范例中
ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0 代表的是空仓的时候。但我主要借鉴他的ATR控制止损止盈的思路。又不是要全部照抄，一句一句改。
金字塔可以写自己的策略不就行了。 HOLDING=0 不就等于ISLASTBK=0 AND ISLASTSK=0的意思了么？
我的策略就是长短2个均线，多头排列上穿短MA开多，空头排列下穿短MA开空，然后用ATR控制初始止损，初始3ATR止损,2ATR加仓，最多加4次，最后一次加仓后,回退3ATR就全平。
这个策略描述的还不够清楚么？
这一应该不算一个很复杂的策略吧。请老师直接写一下行不行？

--  作者：thomasato
--  发布时间：2015/3/23 9:56:07
--
今天周一了，老师开始上班了吧，能不能帮忙写一下这个策略？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/3/23 9:58:25
--

最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

这两个条件恒不成立

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/3/23 10:00:31
--

长短两个均线是哪两条怎么定义？

多头排列怎么定义？

2ATR加仓请具体描述是什么情况的加仓。

回退3atr是盈利后回撤3atr全平？