以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于收盘前下单的编写问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=76022) |
-- 作者:小马过河I -- 发布时间:2015/3/2 10:36:15 -- 关于收盘前下单的编写问题 我的下单条件都是用REF(kd,1)来编写的,下单都是在下一根K线的开盘价上,但是这样就有个问题,出信号的周期如果正好是一天的最后一根K线,就变成次日开盘下单了,有没有什么好办法,可以在收盘前最后一根K线上提前3-5秒执行(包括夜盘收盘),其他时间执行方式不变,并且实时的交易信号和历史信号一致,各位大师有没有好办法? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/2 10:44:55 -- if (time=closetime(0) and time0-timetot0(dynainfo(207))<=5) or not(islastbar) then begin sell......; sellshort.......; end |
-- 作者:小马过河I -- 发布时间:2015/3/2 11:21:44 -- 好的,谢谢,我研究下 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/3/2 11:26:02 -- 以下是引用jinzhe在2015/3/2 10:44:55的发言:
if (time=closetime(0) and time0-timetot0(dynainfo(207))<=5) or not(islastbar) then begin sell......; sellshort.......; end if (time=closetime(0) and time0-timetot0(dynainfo(207))<=5) or (not(islastbar) and time=closetime(0)) then begin sell......; sellshort.......; end
改一下,漏了一个条件,这下可以了 |