以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- zhisun (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=75844) |
-- 作者:flushentity -- 发布时间:2015/2/25 10:24:14 -- zhisun 1 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/25 10:29:12 -- 空头止损:valuewhen(波动>aa and holding<0,high); 多头止损:valuewhen(波动>aa and holding>0,low); [此贴子已经被作者于2015/2/25 10:29:35编辑过]
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-- 作者:flushentity -- 发布时间:2015/2/25 15:48:51 -- 是这样的,比如多头,这个止损系统应该怎样编写? 初始止损位置是不是要用全局变量记录一下?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/25 15:57:16 -- 日线系统吗? if c>ref(c,1)>100 then 开仓语句; 然后止损是昨收? if c<ref(c,1) then 平仓语句; 类似这样的吗? |
-- 作者:flushentity -- 发布时间:2015/2/25 19:40:54 -- 这样表达可能清楚一点 |
-- 作者:flushentity -- 发布时间:2015/2/25 19:43:09 -- 我想要表达的不是你写的这个意思 ,你写的这个止损位不是固定的吧?我要表达的意思是第一个止损位出现后,固定下来,直到第二个止损位出现,然后替换成第二个止损位置。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/26 8:50:50 -- variable:zs=0; rr:=ref(c,1); if c-rr>r and holding=0 then begin buy.....; zs:=rr; end
if c-ref(c,1)>r and holding>0 then zs:=rr;
if holding>0 and c<zs then sell........;
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