以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求教交易机制信号过滤 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=75691) |
-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/16 16:22:54 -- 求教交易机制信号过滤 老师,请教一下。 我如何在已经开仓后,如果没有进行平仓,那就不再执行开仓信号。 我没找到这个应用的语句。 文华里用的是信号过滤机制,咱们不知道有没有这样的:
AUTOFILTER 启用信号过滤机制。 用法:模型中含有AUTOFILTER函数,则启用信号过滤机制。 过滤模型的过滤规则:
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/16 16:30:45 -- 一般用holding=0 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/16 16:31:01 -- if holding=0 and 开多条件 then buy.....; |
-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/16 21:27:39 -- 是这样的,我也想是同方向的只开一次,也要等待这个开仓被平仓后再开仓,也就是说白了,我手中就始终只有一单1手,不去进行加仓减仓的动作,用HOLDING如何实现? 您上面写的,是指无单的情况下吧,不是我想要的啊。 我目的就是在有单的情况下过滤掉再次出现开仓信号的情况。 [此贴子已经被作者于2015/2/16 21:28:42编辑过]
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-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/16 21:32:51 -- 是这样的,我也想是同方向的只开一次,也要等待这个开仓被平仓后再开仓,也就是说白了,我手中就始终只有一单1手,不去进行加仓减仓的动作,而只有平仓或反手的动作,用HOLDING如何实现? 您上面写的,是指无单的情况下吧,不是我想要的啊。 我目的就是在有单的情况下过滤掉再次出现开仓信号的情况。 是不是可以这样写: if holding <>o then ......
这个 then 后面应该写什么呢? [此贴子已经被作者于2015/2/16 21:33:31编辑过]
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-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/16 21:42:54 -- 这个我刚才也查了一下,我个人感觉好像不能使用exit这个语句吧,就直接停止了,当平仓后就不再出现开仓了。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/2/17 8:51:03 -- 就是holding=0,你看看用了之后还会出现开仓吗? |
-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/17 14:24:46 -- 谢谢,知道在哪里去写这个了,谢谢。 |
-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/17 15:11:00 -- 老师,还得请教啊,这个语句他说控制符不对: zd:=dkqz>ref(dkqz,1) and CROSS(dkqz,bfbg);//开多条件
KD:if holding=0 and zd then BUY(zd,1,THISCLOSE); //开多
说THISCLOSE这个只能用在交易系统里面,我现在就是编辑的图表交易,不知道为什么? |
-- 作者:渴望知识 -- 发布时间:2015/2/17 15:16:51 -- 哦了,我知道了,把IF后的语句添加到BUY里面。 明白了。 |