| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=75146) |
| -- 作者：lnjsqh -- 发布时间：2015/1/29 14:01:28 -- [求助]编写 模型中同时用到了指定价格触发和收盘价，固定轮询模式下，怎么实现收盘价下单？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/29 14:02:19 -- 走完k线下单吗？ |
| -- 作者：lnjsqh -- 发布时间：2015/1/29 14:04:46 -- 为了保证指定价格触发下单，只能是用轮训模式，用收盘价确认的比较少 所以我就想在轮询模式下，如何指定收盘价，比如1分钟周期上 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/29 14:15:31 -- ref(下单条件,1) 把下单条件价格ref1就能实现在固定轮询的模式下实现走完k线功能 |
| -- 作者：lnjsqh -- 发布时间：2015/1/29 14:25:09 -- 可能是我没说明白啊， 指令价格触发大部分信号，还有一些信号是需要收盘价才能确认的，这样就会出现矛盾 现在是想在固定轮询模式下，怎么去结局那些收盘价确认的指令下单 我觉得应该是先读取K类型，然后在读取K的最后一秒价格作为收盘指令价 但是不会写 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/29 14:28:25 -- 你现在的想法是获取不了的，但是可以按照我的方式满足一部分的要求 |
| -- 作者：lnjsqh -- 发布时间：2015/1/29 14:36:51 -- 理论上应该能行吧 如果满足指令价条件，直接指令价下单 如果不满足指令价条件，跳转到按时间计价，读取K周期最后一秒的价格，触发行情 思路应该是这样的 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/29 14:41:10 -- 做不到 用ref1来判断，下单价格用limitr,ref(close,1) [此贴子已经被作者于2015/1/29 14:41:39编辑过]
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| -- 作者：lnjsqh -- 发布时间：2015/1/29 15:11:25 -- 谢谢 我再考虑下吧 |