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--  作者：qaz88
--  发布时间：2015/1/27 17:40:41
--  改为金字塔模型

老师好.如下文华模型请改为金字塔模型.谢谢!!

C1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
H1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(H,1));
L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(L,1));
CF:=MAX((H1-C1),(C1-L1))*4;
//昨日高点减去收盘和昨日收盘减去低点两者中大的数值乘以3
O1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
C>O1+CF,BPK;
//收盘大于今日开盘+ CF 买入
C<O1-CF,SPK;
//收盘低于今日开盘- CF 卖出

HH:=HHV(H,BARSBK+1);
//买开仓位置到现在最高价
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
//卖开仓位置到现在最低价
TIME>=0930&&C>=LL+L*9/1000,BP;
//最高阶回撤1%止损
TIME>=0930&&C<=HH-HH*9/1000,SP;
//最高阶回撤1%止损
TIME>=1455,SP;
TIME>=1455,BP;
//TIME>=1456,BP;

AUTOFILTER;

--  作者：惊弓之鸟
--  发布时间：2015/1/27 21:13:41
--
很好

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/1/28 8:56:37
--

C1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
H1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(H,1));
L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(L,1));
CF:=MAX((H1-C1),(C1-L1))*4;
//昨日高点减去收盘和昨日收盘减去低点两者中大的数值乘以3
O1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
if C>O1+CF then begin
sellshort(holding<0,holding,market);
buy(holding=0,1,market);
end
//收盘大于今日开盘+ CF 买入
if C<O1-CF then begin
sell(holding>0,holding,market);
buyshort(holding=0,1,market);
end
//收盘低于今日开盘- CF 卖出

HH:=HHV(H,enterbars+1);
//买开仓位置到现在最高价
LL:=LLV(L,exitbars+1);
//卖开仓位置到现在最低价
if TIME>=0930 and C>=LL+L*9/1000 then sellshort(holding<0,holding,market);
//最高阶回撤1%止损
if TIME>=0930&&C<=HH-HH*9/1000 then sell(holding>0,holding,market);
//最高阶回撤1%止损
if TIME>=1455 then sell(holding>0,holding,market);
if TIME>=1455 then sellshort(holding<0,holding,market);
//TIME>=1456,BP;