| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 代码怎么写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74999) |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2015/1/26 15:58:12 -- 代码怎么写 请教：初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值； 如果现金比持仓多10%，继续买入，如果现金比持仓少10%，平一部分仓位，使得持仓市值和现金始终1：1 这个代码怎么写？
[此贴子已经被作者于2015/1/26 15:58:29编辑过]
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/26 16:03:05 -- 处理中，请稍等 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2015/1/26 16:11:11 -- 初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值； 如果现金比持仓多10%.
你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。
一半的资金什么时候入场，可以买多少
再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少
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| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/26 16:18:56 -- 为了便于处理，第一天直接买入lots=Int(1000000/2/close),那么持仓市值＝lots*close,现金＝1000000－持仓市值 当某天持仓市值/现金〉＝1.1，需要平去一部分仓位，假定持仓市值为51w，那么需要平仓0.5w的仓位； 如果某天持市值/现金<=0.9,需要加仓，假定持仓市场为49w，那么需要再买0.5w的仓位. 这样每次建仓平仓后：持仓市值近似等于现金
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| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/26 16:23:56 -- 就是说第一次建仓不用选择，以任何时点介入都行，核心处理部分就是后面的再平衡，可以把10%做为参数，这样便于优化。 |
| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/26 16:28:56 -- 以下是引用fly在2015/1/26 16:11:11的发言：
初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值； 如果现金比持仓多10%.
你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。
一半的资金什么时候入场，可以买多少
再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少 ] 收盘时以50w资金买入int(500000/2692.85)*2692.85＝498177,这样持仓市值为int(500000/2692.85)*2692.85，近似等于现金500000， 不管开盘价。
[此贴子已经被作者于2015/1/26 16:29:33编辑过]
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2015/1/27 13:44:35 -- 每天收盘时比较现金和持仓市值. 使得持仓市值和现金始终保持在1：1 你的加仓或者减仓，应该是在第二天开盘以后的操作吧 |
| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/28 18:22:17 -- 好，操作用第二天收盘价，请教代码如何完成 |
| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/29 7:57:42 -- 就按第二天收盘价来加仓或者减仓 |
| -- 作者：uime -- 发布时间：2015/1/29 15:51:50 -- @fly @金哲 有结果吗？
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