公式模型编写问题提交-[求助]请老师帮忙写一下这个模型代码金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  [求助]请老师帮忙写一下这个模型代码  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74718)

--  作者：cxysword
--  发布时间：2015/1/20 13:17:18
--  [求助]请老师帮忙写一下这个模型代码

本人才开始学习用金字塔编程，之前有一点编程基础，看了教学视频后，抄写了下面的MACD交易程序，但是有几个问题想请老师帮忙完善一下程序，以便学习，谢谢！
1、CROSS(DIFF,DEA)和cross(DEA,DIFF)这里相交之后，但是信号经常不稳定，如何让相交30秒之后才确定下单呢；
2、止损和止盈
A、进多时
①、以进场的价格如何设置50个价位的止损
②、当布林带的MID＞MA移动平均线的MA3时，以进场的价格设置100个价位止盈；
③、当布林带的MID＜MA移动平均线的MA3时，以进场的价格设置50个价位止盈；
B、进空时
①、以进场的价格如何设置50个价位的止损
②、当布林带的MID＜MA移动平均线的MA3时，以进场的价格设置100个价位止盈；
③、当布林带的MID＞MA移动平均线的MA3时，以进场的价格设置50个价位止盈；

谢谢老师帮忙！！！
===============以下是抄写的程序================
input:p(26,20,88,6),s(12,5,15,1),m(9,2,15,1);
DIFF: EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA: EMA(DIFF,M);
MACD: 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

//建立多头进场条件
Long:=CROSS(DIFF,DEA);

if Long then
begin
sellshort(holding<0,holding,THISCLOSE);
buy(Long,1,THISCLOSE);
end

//建立空头进场条件
Short:=cross(DEA,DIFF);

if Short then
begin
sell(holding>0,holding,THISCLOSE);
BUYSHORT(short,1,THISCLOSE);
end

持仓:holding,linethick0;
资金:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/20 13:37:19
--
处理中，请稍等

--  作者：cxysword
--  发布时间：2015/1/20 13:54:08
--
谢谢老师！

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/1/20 14:28:36
--

1，交易-》图表程序化交易里用走完一根k模式

2，引用多少周期布林mid？例子里引用5分钟周期的mid，如果是其他周期可以根据stkindi函数说明自己改下

input:p(26,20,88,6),s(12,5,15,1),m(9,2,15,1);
DIFF: EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA: EMA(DIFF,M);
MACD: 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
ma3:ma(c,3);
mid:=stkindi(\'\',\'boll.mid\',0,2);//引用5分钟周期的mid，如果是其他周期可以根据stkindi函数说明自己改下
//建立多头进场条件
Long:=CROSS(DIFF,DEA);

if Long then
begin
sellshort(holding<0,holding,THISCLOSE);
buy(Long,1,THISCLOSE);
end

//建立空头进场条件
Short:=cross(DEA,DIFF);

if Short then
begin
sell(holding>0,holding,THISCLOSE);
BUYSHORT(short,1,THISCLOSE);
end
//50个价位止损
if enterprice-l>=50*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if h-enterprice>=50*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);
//mid>ma3时100个价位止盈
if mid>ma3 then begin
if h-enterprice>=100*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if ENTERPRICE-l>=100*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);
end
//mid<ma3时50个价位止盈
if mid<ma3 then begin
if h-enterprice>=50*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if ENTERPRICE-l>=50*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);

end

持仓:holding,linethick0;
资金:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;

--  作者：cxysword
--  发布时间：2015/1/20 14:50:21
--
老师，为什么用THISCLOSE时，进场的价格不是及时价格，总是进了很不好的价位

--  作者：pyd
--  发布时间：2015/1/20 14:53:14
--
thisclose是对手价，很好的价位成交你可以用限价

--  作者：cxysword
--  发布时间：2015/1/20 15:27:44
--
thisclose总是用K线的收盘价成交，有用及时价格成交的吗？market就是用下个K线的开盘价成交的

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/20 15:39:25
--

不是的，这两个价格解释，一般有两个部分组成：实际交易和模拟测评

thisclose实际交易是对手加下单，模拟测评按照当前k线收盘价计算

market实际交易是市价下单，模拟测评按照次周期开盘价计算

你的理解只是后半部分，而且理解的也不对。这仅仅指的是下单价位，而不是什么立即下单，走完k线下单

--  作者：cxysword
--  发布时间：2015/1/21 10:38:05
--
老师，我申请了一个模拟交易盘测试了一下，用thisclose或market时，为什么还是必须等下个周期出来的时候才进入或者平仓呢？
在下面这个止损和止盈的时候，图形里出现信号了，但是模拟交易盘里一直也是等到下个周期出来的时候才下单成交，这是为什么呢？
//50个价位止损
if enterprice-l>=50*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if h-enterprice>=50*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);
//mid>ma3时100个价位止盈
if mid>ma3 then begin
if h-enterprice>=100*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if ENTERPRICE-l>=100*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);
end
//mid<ma3时50个价位止盈
if mid<ma3 then begin
if h-enterprice>=50*mindiff then sell(holding>0,holding,market);
if ENTERPRICE-l>=50*mindiff then sellshort(holding<0,holding,market);
end

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/21 10:43:58
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因为你用的是走完k线的下单模式，这个和代码没有任何关系，也不要再考虑代码要怎么写