公式模型编写问题提交-模拟当日成交量金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  模拟当日成交量  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74684)

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 8:48:48
--  模拟当日成交量
金字塔有没有根据当日分时成交量，模拟计算出当日成交量的函数，或者如何通过编写公式达到上述目的，当然模拟毕竟是模拟，希望尽可能的接近真实。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/20 9:09:41
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那么模拟算法是什么？

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 9:16:29
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我只是个想法，希望能有好的方法实现目的。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/20 9:25:07
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没有算法思路提供，那我们也无能为力

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 10:55:33
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1、把日内交易时间平均分成N（n1,n2,n3,n3,n4,n5-----）个时间段；

2、取前M日n1时间段的成交量均值K，如在n2时间段，则取n+n2段成交量均值，以此类推累加；

3、取当日成交额V除K，得到量比L;

4、模拟日成交量=前M日成交量均值*L;

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/1/20 11:13:58
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2、取前M日n1时间段的成交量均值K，如在n2时间段，则取n+n2段成交量均值，以此类推累加；

这段举例说明一下

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 14:56:15
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2、取前M日n1时间段的成交量均值K，如在n2时间段，则取n+n2段成交量均值，以此类推累加；

假设以10分钟K线为间隔，n1时段为9.15-9.25，n1时段成交量即为9.25的成交量，
取前3日n1时段成交量均值即为:ref(ma(9:25的成交量,3),1)。
取前3日n4时段成交量均值即为:ref(ma(9:55的成交量,3),1)；

如在时段中，如9.40取值时，不取即时数据，取K线结束时数据，取前几日9.45的成交量计算，

--  作者：fly
--  发布时间：2015/1/20 15:25:10
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你的模拟成交量，难道只模拟最后一天的

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 16:06:53
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当然只需要模拟计算得到最后一天的成交量，已完成的交易日已经有真实成交量了，就是希望当日交易时间还没结束时，模拟得到当日交易结束时的成交量，模拟成交量虽然不可能很准确，但是希望逐步逼近，越接近交易结束时间越接近真实值。

--  作者：wzsunshao
--  发布时间：2015/1/20 16:20:30
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下面这个也是计算模拟成交量的，但是思路是当日成交量乘以已交易时间，结果早盘阶段差距太大
avol:vol,volstick;
mavol5:=ema(avol,5);
mavol15:=ema(avol,15);
mavol30:=ema(avol,30);
时间:=CURRENTTIME/10000;
a1:=if(时间>=9.3000 and 时间<=9.5959,1,0);
a2:=if(时间>=10.0000 and 时间<=10.2959,1,0);
a3:=if(时间>=10.3000 and 时间<=10.5959,1,0);
a4:=if(时间>=11.0000 and 时间<=11.3000,1,0);
上午休息:=if((时间>11.3000 and 时间<13.0000),1,0);
aa:=if(时间>=13.0000 and 时间<=15.0000,1,0);
下午:=if(aa=1,INTPART(时间)-13,0);
下午休息:=if((时间>15.0000 and 时间<24.0000),1,0);
时:=if(a1=1,0,
if(a2=1,1800,
if(a3=1,3600,
if(a4=1,5400,
if(aa=1,下午*3600+7200,
if(上午休息=1,7200,
if(下午休息=1,14400,0)))))));
aaa:=INTPART(FRACPART(时间)*100);
分:=if(a1=1,(aaa-30)*60,
if(a2=1,aaa*60,
if(a3=1,(aaa-30)*60,
if(a4=1,aaa*60,
if(aa=1,aaa*60,
if(上午休息=1,0,
if(下午休息=1,0,0)))))));
秒:=if((时间>=9.3000 and 时间<=11.3000) or (时间>=13.0000 and 时间<=15.0000),
FRACPART(FRACPART(时间)*100)*100,0);
现在用时:=时+分+秒;
模拟量:if(vol=DYNAINFO(8),14400/现在用时*avol,0),COLORSTICK;