以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 如何过滤信号 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74560) |
-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 12:27:50 -- 如何过滤信号 以金叉为例如ma(c,3)金叉ma(c,5): K线走完模式,金叉后开仓,获利N点后才平仓,期间再次出现的金叉信号不被记录在内即过滤掉。 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2015/1/16 13:05:27 -- 就是金叉开仓后再出现金叉不开仓一直到平仓后再开吗? 开出语句里加上holding=0 |
-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 13:17:06 -- 那请问以上条件在图表交易系统的平仓点如何表达?(金叉后多头有N点利润才平)。若使用ref(C,barslast(金叉))作为开仓点,这是个最近的金叉, 这就涉及到问题了:“K线走完模式,金叉后开仓,获利N点后才平仓,期间再次出现的金叉信号不被记录在内即过滤掉。” 是否正确理解?
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/1/16 13:33:38 -- 以下是引用fff在2015/1/16 13:17:06的发言:
那请问以上条件在图表交易系统的平仓点如何表达?(金叉后多头有N点利润才平)。若使用ref(C,barslast(金叉))作为开仓点,这是个最近的金叉,
这就涉及到问题了:“K线走完模式,金叉后开仓,获利N点后才平仓,期间再次出现的金叉信号不被记录在内即过滤掉。”
是否正确理解? 这段要表达的观点是点位还是金叉还是其他? |
-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 13:50:34 -- 就是平仓信号怎么写? 如此写平多条件? holding>0 and C>=ref(C,barslast(holding<=0 and holding>0))+N 以上是否可行?
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-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 13:56:05 -- holding>0 and C>=ref(C,barslast(ref(holding<=0,1) and holding>0))+N
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-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 13:58:07 -- holding>0 and C>=ref(C,barslast(cross(holding,0.5)))+N
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/1/16 14:02:12 -- 我看不懂你上面那一段文字描述的情况,上面3段代码要区别的是什么情况? |
-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 14:11:40 -- 第一段写错了,第二段和第三段效果是一样的,我的意思是如此写平多条件是否正确符合题目的原意。
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-- 作者:fff -- 发布时间:2015/1/16 14:12:13 -- 以上写法,逻辑上似乎无懈可击了。。是否?
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