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---- 函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74445)
-- 发布时间：2015/1/14 15:19:54
-- 函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样
函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样。请问是什么原因
-- 发布时间：2015/1/14 15:21:34
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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=57075
问题21
-- 发布时间：2015/1/14 15:58:48
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我报告上是3.3，profitfactor输出是-1.9.这个差别也太大了。将两者时间周期，费率，保证金比例都一致后发现仍然是这样
-- 发布时间：2015/1/14 16:06:23
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贴出测评代码
贴出测评的各个条件
-- 发布时间：2015/1/14 16:18:52
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程序输出是-0.918，测试是2.17
测试摘要
测试品种: 股指连续
平均利润: 129.57 年回报率: 1.79%(1732天)
交易次数: 1356 胜率: 31.78%
盈利交易次数: 431 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 285.95次
盈利系数: -0.36 均盈利/均亏损: 2.17
夏普率: 0.1068 MAR比率: 0.03%
最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 20
最大连盈幅度: 17.90%(256,019.94) 最大连亏幅度: -15.54%(-189,621.75)
最大浮动盈利: 6.08%(272,879.88) 最大浮动亏损: -5.77%(-70,200.07)
最大单次盈利: 5.93%(233,460.13) 最大单次亏损: -1.27%(-62,937.09)
最大回撤幅度: 60.78% 最大回撤时间: 2014/03/19 11:13:00
variable:izhisun=0;
variable:kdcs=0;//kd次数
variable:kkcs=0;//kk次数
variable:dfjb=0;
starttime:=093500;
endtime:=143000;
ss:=1;
zs:=6;
aaa:PROFITFACTOR,noaxis;
资产:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick2;
胜率:percentwin,linethick0;
交易次数:totaltrade,linethick0;
dfj:=date>ref(date,1);
dfjb:=barslast(dfj)+1;
if dfj {or time>151000} then begin
izhisun:=0.001*o*zs;
kdcs:=0;
kkcs:=0;
end
refc:=ref(c,1);
refo:=ref(o,1);
if time>=starttime and time<=143000 then begin
if mod(minute,5)=0 and refc>refo then begin
if holding>=0 and kdcs<5 and totaldaytrade<10 then begin
buy(1,ss,limitr,c);
kdcs:=kdcs+1;
holdh:=h;
end
end
end
//时间平仓
if time>=150800 then
begin
if holding>0 then sell(1,holding,limitr,o);
if holding<0 then sellshort(1,holding,limitr,o);
end
if holding>0 and enterprice-l>=izhisun then begin
sell(1,holding,limitr,enterprice-izhisun);//止损
end
-- 发布时间：2015/1/14 16:20:25
--
测试条件
测试周期：1分
测试时间：2010/04/19 - 2015/01/14 强制平仓计算收益
测试品种：共计1只 初始投入：200万元
开仓条件：在公式中定义的开仓条件
当条件满足时： 使用全部资金投入
交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：
开多：本周期收盘价
平多：本周期收盘价
开空：本周期收盘价
平空：本周期收盘价
出现连续信号时：不再投入
平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓,成本价浮动计算)
指标公式发出卖出信号后
交易品种：期货
15.00% 保证金比例
和约单位 300.00 点(顿、克)/手
交易费用：根据成交量
开仓：60.00元/(张、手)
平仓：60.00元/(张、手)滑价成本：开仓 0 跳 平仓 0 跳
交易类型：多头及空头测试
测试模型：单品种测试
-- 发布时间：2015/1/14 16:43:27
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你的k线图也是 2010/04/19 - 2015/01/14 显示的这段时间吗？
-- 发布时间：2015/1/14 16:44:14
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还有你的AAA：PROFITFACTOR,NOAXIS;
这一段要写在最后
-- 发布时间：2015/1/14 16:52:02
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时间是这个。且AAA：PROFITFACTOR,NOAXIS;放到最后的结果一样。
-- 发布时间：2015/1/14 17:16:17
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这个结果不是平均盈亏比，是盈利因子，是毛利/毛损
此主题相关图片如下：1.png