| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=74292) |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2015/1/12 10:12:29 -- 数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？ 请教：数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？(即交易信号是在后面几根K线走完了之后才在前面的K线上出现) 比如我的策略运行在1min周期上，我引用了5min周期的最高价信息，策略如下： D1:=CALLSTOCK(\'IF00\',VTHIGH,2,0);//引用当前品种5分钟线最高价 开多:BUY(D1>3700,1,THISCLOSE); //开多信号 平多:SELL(h<3600,1,THISCLOSE); //平多信号 这个策略是带有未来函数的，那么我在数据回放的时候，看到的现象怎么不是交易信号是在后面几根K线走完了之后才在前面的K线上出现？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/12 10:16:52 -- 那么请指出哪个信号是闪烁的但是回放的时候没有体现出来 |
| -- 作者：keerzm2 -- 发布时间：2015/1/12 10:53:54 -- 回复：（jinzhe）那么请指出哪个信号是闪烁的但是回放... 在上面的测试策略的情况下，在IF00上(1min作为周期)，2015.01.09 13:51的时刻，其最高价为3686.8(后面的K线还没出来的时候)，此时在该K线上应该是没有买入信号的，只有到了13:52的时候(最高价为3704.8)，才会在13:51的时候出现买入信号。 但是在回放的时候，13:52没出来之前，13:51上已经出现了买入信号了，这个怎么理解？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/12 11:02:04 -- 这个就是跨周期引用的问题了，5分钟周期的数据变化只会体现在行情出现的时候，行情走完了就只有5分钟周期这一个结果。就好比现在的状态，跨周期引用体现不出行情进行时的5分钟变化情况，就只有一个最终结果 [此贴子已经被作者于2015/1/12 11:02:18编辑过]
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| -- 作者：keerzm2 -- 发布时间：2015/1/12 11:13:23 -- 也就是说数据回放的时候也不是按照最真实的“行情出现”的模式来的对吧？ 那么我在做“策略测试”的时候也同样会产生这样的未来函数的问题，对吧？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/12 11:16:00 -- 测试和回放是一样的，都是固定好的数据，体现不了行情变化中的数据变化结果 |
| -- 作者：keerzm2 -- 发布时间：2015/1/12 11:19:42 -- 有没有什么办法来检测小周期引用大周期所产生的未来？（因为不是所有的小周期引用大周期的时候都会产生未来的，也需要根据策略的情况来的） |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2015/1/12 11:25:56 -- 这个就不行，用引用就是这样的， |