在一个模型中，

MA1:=MA(C,X1);
MA2:=MA(C,X2);
MA3:=MA(C,X3);
平多:=MA1<MA3;
平空:=MA1>MA3;
开多:=MA1>MA2;
开空:=MA1<MA2;

SELLSHORT(平空 AND HOLDING<0,1,MARKET);
SELL(平多 AND HOLDING>0,1,MARKET);
BUY(开多 AND HOLDING<=0,1,MARKET);
BUYSHORT(开空 AND HOLDING>=0,1,MARKET);

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

 
此主题相关图片如下：截图01.jpg

上图中，由于均线的延迟，在行情急速上涨或者急速下跌中，回撤会很大。比方说这次股指从高位直接杀到接近跌停的时候，损失惨重。

想到的解决方法:

1,持仓以来，虚拟资金曲线出现回撤一个定值（比如10000），平仓。但是在执行过程中由于前面的条件还存在，会出现平仓之后还会继续开仓的情况，怎么解决？请教止损之后不开仓的写法。

2，当根K线从最高点回撤一个定值（比如50点），止损或者止盈，止损或者止盈之后不开同方向的仓。请教写法。谢谢！

图中最高一根K线有那么大的回撤，能不能以这种想法实现平仓？或者平仓反手。

以上表述不知道是否清楚。

1.止损之后不开仓

那么什么情况下再次开仓？

2.回撤止损，你看下软件自带的系统就有写

比如：

平多:=MA(c,4)<MA(c,18);
平空:=MA(c,4)>MA(c,18);
开多:=MA(c,4)>MA(c,9);
开空:=MA(c,4)<MA(c,9);

SELLSHORT(平空 AND HOLDING<=0,手数,MARKET);

 BUYSHORT(开空 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);
          SELL(平多 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);
           BUY(开多 AND HOLDING<=0,手数,MARKET);

止损之后，出反手信号之前，同方向不开仓？

嗯。

variable:n=0,m=0;

if n=0 and holding>0 and  止损条件    then begin

    sell(1,0,market);

    n:=1;

    m:=0;

end

if m=0 and holding<0 and 止损条件  then begin

    sellshort(1,0,market);

    n:=0;

    m:=1;

end

开空条件加上m=0,开多条件加上n=0