公式模型编写问题提交-求助哪里错了金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  求助哪里错了  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=72608)

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/2 20:31:38
--  求助哪里错了
老师帮忙看看公式哪里错了

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平多:SELL(PD,1,LIMITR);
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/12/3 8:44:50
--

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

限价下单不是光写一个限价指令就行的，还要写上限定的价格

同样的，开平顺序也要按照上面的写

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/3 12:38:28
--  回复：（jinzhe）谢谢老师
谢谢老师，老师能不能再帮忙看看修改后的公式表达的是不是这个意思？请老师不要给我把这个帖子移动到别的区域好吗！非常感谢

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;

PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;

平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

波动幅度等于=｛最近3天（当日最高价－当日最低价）的和｝/3
买入规则：
当昨天的收盘价低于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价＋波动幅度×0.5开立多头交易
卖出规则：
当昨天的收盘价高于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价－波动幅度×0.5开立空头交易
退出规则：
多头初始止损: 今天开盘价－波动幅度×0.3
持仓退出规则 :今天开盘价－波动幅度×1
              卖出规则退出交易
空头初始止损: 今天开盘价＋波动幅度×0.3
持仓退出规则 :今天开盘价＋波动幅度×1
              买入规则退出交易
交易合约数量规则

交易合约数量＝账户余额的1%÷一手合约初始亏损的资金数量

[此贴子已经被作者于2014/12/3 12:40:21编辑过]

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/3 12:46:55
--  接3楼，3楼那个我写错了，4楼请老师看一下！
谢谢老师，老师能不能再帮忙看看修改后的公式表达的是不是这个意思？请老师不要给我把这个帖子移动到别的区域好吗！非常感谢

ATR:=(REF(H-L,3)+REF(H-L,2)+REF(H-L,1))/3;
KD:=REF(C,1)<REF(O,1) AND H>O+ATR*0.5;
KK:=REF(C,1)>REF(0,1) AND L<O-ATR*0.5;
PD:=O-ATR*0.4 OR O-ATR*1;
PK:=O+ATR*0.4 OR O+ATR*1;
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

波动幅度等于=｛最近3天（当日最高价－当日最低价）的和｝/3

买入规则：

当昨天的收盘价低于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价＋波动幅度×0.5开立多头交易

卖出规则：

当昨天的收盘价高于昨天的开盘价，今天价格达到今天开盘价－波动幅度×0.5开立空头交易

退出规则：

多头初始止损: 今天开盘价－波动幅度×0.4

持仓退出规则 :今天开盘价－波动幅度×1

              卖出规则退出交易

空头初始止损: 今天开盘价＋波动幅度×0.4

持仓退出规则 :今天开盘价＋波动幅度×1

              买入规则退出交易

交易合约数量规则

交易合约数量＝账户余额的1%÷一手合约初始亏损的资金数量

--  作者：pyd
--  发布时间：2014/12/3 13:12:00
--
策略是应用在哪个周期？
[此贴子已经被作者于2014/12/3 13:13:06编辑过]

--  作者：pyd
--  发布时间：2014/12/3 13:27:52
--

如果用在日线一下周期要用callstock函数调用日线周期价格

h1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-1);//1天前最高价
h2:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-2);//2天前最高价
h3:CALLSTOCK(STKLABEL,vtHIGH,6,-3);//3天前最高价
l1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-1);//1天前最低价
l2:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-2);//2天前最低价
l3:CALLSTOCK(STKLABEL,vtlow,6,-3);//3天前最低价
c1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtclose,6,-1);//昨收
o1:CALLSTOCK(STKLABEL,vtopen,6,-1);//昨开
oo:VALUEWHEN(TODAYBAR=1,o);//今开
atr:=((h1-l1)+(h2-l2)+(h3-l3))/3;
kd:=c1<o1 and h>=oo+0.5*atr;
kk:=c1>o1 and h>=oo-0.5*atr;
pd:=(oo-0.4*atr) or(oo-atr);
pk:=(oo+0.4*atr) or (oo+atr);
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,close);
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);
平多:SELL(PD,1,LIMITR,close);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,close);

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/4 18:02:35
--  回复：（pyd）
谢谢老师！策略是用在日线周期，公式已经没问题了，不过还有其他的问题
1、本周期中价具体是什么意思
2、为什么测试还是出现资金不足，无法继续开仓。
我已经在费率设置里把初始资金调大了1000W，保证金占用15%，每次开仓资金占用百分之一10W，
使用的是日线数据，怎么还出现这种情况呢？
3、可不可以在测试的时候做到每次开仓平仓都是1手合约呢，怎么设置，我怎么找不到啊！

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/7 16:31:33
--  回 6 楼
pd:=(oo-0.4*atr) or(oo-atr);
pk:=(oo+0.4*atr) or (oo+atr);
上面两行为什么会有第一行   or(oo-atr); 第二行 or (oo+atr);
第一行意思是不是或者今天开盘价减去波动幅度，第二行意思是不是或者今天开盘价加上波动幅度；
如果是这个意思的话，为什么要有或者呢？我想是不是应该把或者以后去掉，去掉以后请问老师，这个公式是不完全就是我的策略所表达的意思！（策略见4楼）请老师指教

--  作者：wfs8586
--  发布时间：2014/12/8 21:24:52
--
请看一下这张图，图中是日线，我的策略里根本就不包含每天都会交易的信号，
持仓的移动止损对照价格也没有出现每天的平仓信号，
为什么用我的策略测试的这张图里每天都出现交易的信号呢？
此主题相关图片如下：股指.jpg

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/12/9 9:00:39
--
每天出信号表示你的条件每天都满足