以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  能否实现变频功能？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=725)
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/21 20:41:47
--  能否实现变频功能？
现在程序化交易在选择公式时，同时要选择考察的周期，分钟线或小时线或日线等。能不能设置一种变频线，在公式里设置变频条件，符合某种条件，用5分钟线来做，另一种条件下，用30分钟线做，或者其它的设定。因为有些振荡行情，用30分钟线做会亏，用5分钟线能赚一点，而遇到单边行情，用5分钟线就会频繁进出，浪费手续费，总体收益减少。
--  作者：admin
--  发布时间：2010/1/21 20:49:23
--  

这个东西一般的公式系统很难解决

可以考虑使用VBS来做,用VBS切换公式
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/21 20:53:37
--  或者设置一个锁仓功能
当某条件成立时，所监控的商品的仓位不会被平掉。
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/21 20:55:41
--  
以下是引用admin在2010-1-21 20:49:23的发言：

这个东西一般的公式系统很难解决

可以考虑使用VBS来做,用VBS切换公式

 

我不会VBS，得从头学啊。
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/21 23:26:43
--  想了些替代办法，但经不住推敲
管理员能用一个简单模型替我写一个VBS的能够切换周期的模型吗？我据以学习改进一下
--  作者：admin
--  发布时间：2010/1/22 0:25:18
--  
这个恐怕是有难度的
--  作者：bhwhui
--  发布时间：2010/1/22 2:06:21
--  

呵呵呵，这个策略以前设计过，效果一般，您可以试试。

提示您2点。

1：时空转化原理，举例来说，10min 上15 周期会约等于 30min 上的 5 周期，即乘积相同，您可以手工验证。

2：基于第1条。没必要周期转化，要也可以，计算机速度会很慢。

推论，以上策略的终点在于参数的自适应，可以参考霍夫曼移动平均线。

 

不对的地方一起探讨。

 

 

 
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/22 20:53:12
--  
以下是引用bhwhui在2010-1-22 2:06:21的发言：

呵呵呵，这个策略以前设计过，效果一般，您可以试试。

提示您2点。

1：时空转化原理，举例来说，10min 上15 周期会约等于 30min 上的 5 周期，即乘积相同，您可以手工验证。

2：基于第1条。没必要周期转化，要也可以，计算机速度会很慢。

推论，以上策略的终点在于参数的自适应，可以参考霍夫曼移动平均线。

 

不对的地方一起探讨。

 

非常感谢！以前理论学得少，经您提示才了解了一点霍夫曼，但我没有找到霍夫曼移动平均线的公式，您能给我贴一个吗？

 

 

 
--  作者：bhwhui
--  发布时间：2010/1/23 0:52:29
--  

贴代码应该找版主，海了去了。。。。

下面是通用代码，自己测试，再改，不要问我为什么会有4个参数，自己能搞定。

 

input:N(10,1,10),P(2,1,10),Q(30,1,60),K(15,0,100);
Direction:=C-REF(C,N);
XX:=ABS(C-REF(C,1));
Volatility:=SUM(XX,N);
ER:=Sum(ABS(Direction/Volatility),1)/1;
FastC:=2/(p+1);
SlowC:=2/(q+1);
SSC:=ER*(FastC-SlowC)+SlowC;
Constant:=SSC*SSC;
YY:=REF(C,1)+Constant*(C-REF(C,1));
AA:=IF(SUM(1,0)=N+1,YY,YY);
BB:=BarsLast(AA);
DD:REF(C,BB);
CC:C;
--  作者：gwdpacific
--  发布时间：2010/1/24 21:36:12
--  多谢！
多谢！