以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问老师止盈止损的编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=72403) |
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2014/11/26 15:48:22 -- 请问老师止盈止损的编写 (L<=BKPRICE*(1-N2/1000))||(H<=BKHIGH*(1-N2/1000)),SP; (H>=SKPRICE*(1+N2/1000))||(L>=SKLOW*(1+N2/1000)),BP; N2=15 这是文华财经的 意思是 多头亏损千分之15或者买开仓以来的最高价回撤千分之15平仓 空头亏损千分之15或者卖开仓以来的最低价回撤千分之15平仓 ============================================== 请问老师在金字塔如何编写?
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-- 作者:pyd -- 发布时间:2014/11/26 15:58:50 -- hh:hhv(h,enterbars+1); ll:llv(l,enterbars+1); if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market); if h-AVGENTERPRICE>=0.015*AVGENTERPRICE or h-ll>=0.015*ll then sellshort(holding<0,holding); [此贴子已经被作者于2014/11/26 15:59:17编辑过]
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2014/11/26 16:10:22 --
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2014/11/26 16:15:14 -- 平仓函数使用上 不能行 说什么交易系统不可以 MID:=MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:=MID+3*TMP2;//布林通道上轨 BOT:=MID-3*TMP2;//布林通道下轨 TOPUP:=REF(TOP,2)<REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)<TOP;//TOP向上 TOPDW:=REF(TOP,2)>REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)>TOP;//TOP向下 BOTUP:=REF(BOT,2)<REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)<BOT;//BOT向上 BOTDW:=REF(BOT,2)>REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)>BOT;//BOT向下 MIEUP:=REF(MID,2)<REF(MID,1) &&REF(MID,1)<MID;//MIE向上 MIEDW:=REF(MID,2)>REF(MID,1) &&REF(MID,1)>MID;//MIE向下 TOPUP && BOTDW && MIEDW,SK; TOPUP && BOTDW && MIEUP,BK; hh:hhv(h,enterbars+1); ll:llv(l,enterbars+1); if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market); if h-AVGENTERPRICE>=0.015*AVGENTERPRICE or h-ll>=0.015*ll then sellshort(holding<0,holding); //CLOSEMINUTE<=3,CLOSEOUT; AUTOFILTER; 以上是我改编的 不能用 ===================================================== 大体意思是布林带top向上 mie向上 bot向下 做多 top向上 mie向下 bot向下 做空 平仓是: 多头亏损千分之15或者买开仓以来的最高价回撤千分之15平仓 空头亏损千分之15或者卖开仓以来的最低价回撤千分之15平仓 请老师给编写 ===============================================================
[此贴子已经被作者于2014/11/26 16:15:58编辑过]
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-- 作者:pyd -- 发布时间:2014/11/26 16:43:46 -- 1,回复3楼,1根k线内的价格变化记录不到,无法编写 2,回复4楼SK 和BK是旧交易系统函数,改成buyshort ,buy 即可 MID:=MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨 TOPUP:=REF(TOP,2)<REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)<TOP;//TOP向上
if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market); [此贴子已经被作者于2014/11/26 16:44:04编辑过]
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2014/11/26 19:57:26 -- 我3楼的想法没有办法编写成模型吗 |
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-- 作者:pyd -- 发布时间:2014/11/27 8:56:29 -- “当跟K线收盘前1秒价格上涨,当跟K线收盘前1秒价格下跌”这个写不了,你再改下条件吧。 |
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2015/1/13 9:36:47 -- 请教老师 我试用固定轮询3秒 持仓同步20秒 出现信号为何不下单呢? [此贴子已经被作者于2015/1/13 9:37:04编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2015/1/13 9:44:49 -- 有信号不下单看下单日志, |
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-- 作者:fhlszmj -- 发布时间:2015/1/13 12:45:31 -- 我打开下单日志的文件夹 发现什么都没有啊 这是什么原因? |