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--  作者：木瓜
--  发布时间：2014/11/22 21:54:09
--  模型止损

在一个交易模型中设置好开平条件外，再设置止损条件的话，从理论上应该行得通。但是在写代码后测试的时候发现被止损之后，后面还会开仓，这种情况怎么处理？

比方说在一个交易模型中：设置了

多单条件A,

多平条件A1;

 

空单条件B,

空平条件B1，

 

如果再在A1和B1的基础上再设置多单止损条件AA和空单止损条件BB,代码怎么写？

 

SELLSHORT(B1,1,THISCLOSE);
ELL(A1 ANDHOLDING,1，THISCLOSE);


BUY(A AND HOLDING<=0,1，THISCLOSE);
YSHORT(B AND HOLDING>=0,1,THISCLOSE);
[此贴子已经被作者于2014/11/22 21:54:29编辑过]
--  作者：pyd
--  发布时间：2014/11/22 22:10:17
--  

平常和止损不冲突，谁的条件达到就执行谁的。

止损后再开车很正常的，要不要开仓都是你代码设置的。

 
--  作者：klc
--  发布时间：2014/11/23 13:39:03
--  
需要设置更严格的开仓条件，以避免止损后开仓条件仍然成立。具体还是看你的交易逻辑